上市公司净资产收益率平均值可以代替市场期望收益率么？为什么？ 
2024-05-14 07:21:39
提问者: 未知
严谨地看，不可以。因为上市公司股东的期望收益来源于两部分：分红和股价增值，其中，分红的红市率（现金红利与股票市值之比）与净资产收益率有关，但需要用分红比（现金分红占净利润比例）等诸多因素来修正；而股价增值的期望收益与净资产收益率相关，但前者更受很多其他因素的影响，实证中二者不存在线性的正比关系，所以用净资产收益率平均值代替市场期望收益率不严谨。已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0．04，2号理财产品的期望收益率为16
2024-05-14 14:49:32
提问者: 未知
参**：c解析：相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积，经计算得0.5。市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-05-14 19:01:10
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5
2024-05-14 15:05:46
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%假设市场投资组合m的预期回报为15%，标准差为10%；**资产的收益率为5%，投资
2024-05-14 21:27:05
提问者: 未知
参**：c解析：预期收益率e(rp)=-1×5%2×15%25%；标准差：σp=(1-ωf)σp0=2σp0=2×10%20%。已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-05-14 22:31:54
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-05-14 07:47:18
提问者: 未知
股票实际收益率=5%1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元．如果市场上投资者都对投资的期望收益和标准差有着共同的预期，即市场组合的期望收益率和标准差分别为12％和10％，**资产的期望收益率为5％。
2024-05-14 00:51:51
提问者: 未知
预期.（1）组合的标准差为7％期望收益率：10%.（2）15%.11%16%（1）收益率系数.15%（2）加利率 金融资产 1%本金1000万元.投资有风险（一般不保证.假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-05-14 08:54:36
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%怎么用excel求投资组合的期望收益率
2024-05-14 03:08:08
提问者: 未知
比如说a1-an是投资组合的权重，b2-bn是各股的期望收益，c1=sumproduc(a1:an,b1:bn)就可以了c1就是投资组合的期望收益率特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。