你的投资组合的预期收益率和方差各是多少 
2024-05-19 03:49:38
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%+0.6*16%=14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%=0.056394标准差=23.75%假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？
2024-05-19 01:55:43
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...**资产收益率为12%，风险资产收益率为30%，标准差为0.4，如果说投资者资产组合的标准差为0.3，则这一资产组合的收益率为多少？
2024-05-19 03:48:16
提问者: 未知
资产组合的标准差=风险资产标准差*风险资产在投资组合中的比重0.3=0.4*y求的y=3/4资产组合风险溢价=风险资产的风险溢价*风险资产在组合中的...**资产收益率=13.5%12%25.5%假定**资产的收益率等于9%，市场组合的预期收益率等于15%。
2024-05-19 04:50:57
提问者: 未知
直接使用capm公式：第一种证券收益率=9%+0.7*(15%-9%)=13.2%第一种证券收益率=9%+1.3*(15%-9%)=16.8%市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-05-19 11:50:51
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-05-19 08:54:36
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%构成投资组合的股票a、b、c的期望收益率、标准差和它们之间的相关关系如下表：若该投资
2024-05-19 22:30:06
提问者: 未知
参**：首先计算期望收益率：r＝0.08×20%0.15×30%0.12×50%12.1%其次计算三项投资组合的协方差：(σa)2+(σb)2+(σc)2+2×(σaσb+σbσc+sig.某投资者有30万元打算投资股市的三只具有相同期望收益率和标准差的股票a、股票b、股票
2024-05-19 12:07:15
提问者: 未知
参**：b解析：投资组合方差的计算公式是：...由于三只股票有相同的标准差，假设均为σ，则：a项：投资一只股票的方差为σ2；b项：var=0.52σ2+2×0.5×0.5×(-0.7)σ2+0.若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-05-19 06:07:11
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,
2024-05-19 02:18:16
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为4%。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。