假设**利率为6%，最优风险资产组合的期望收益率为14%，标准差为22%，资本市场线的斜率是多少？ 
2024-05-03 04:02:34
提问者: 未知
两点决定一条直线，现在已经知道（0，6%）和（22%，14%），所以证券市场线斜率就是：k=(14%-6%)/(22%-0)=0.3636 例如： 效用u=预期收益率-(1/2)*风险厌恶系数*收益的方差 对于**资产，收益的方差为零，若投资者对该资产组合与对**资产没有偏好，则有 u（**）=u（资产组合） 即：6...市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-05-03 23:27:23
提问者: 未知
不是。2113 市场报酬率是市场上所有股票组5261成的证券组合的报酬率，是外生给定的4102变量。市场平1653均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率. 市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益...已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差
2024-05-03 11:13:26
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-03 02:32:59
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3已知**收益率为8%，通货膨胀补贴率为3%，必要收益率为10%，则资金时间价值为(
2024-05-03 00:11:49
提问者: 未知
参**：a解析：根据“**收益率＝资金时间价值+通货膨胀补贴率”可知，资金时间价值＝**收益率-通货膨胀补贴率＝8%-3%5%。已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-03 12:43:24
提问者: 未知
权益资本成本＝8%1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20%×（1—0.4）=12%价值=（10×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3**收益率为5%，市场收益率为17%，某股票的贝塔系数是0．90，则该股票的投资者
2024-05-03 23:24:22
提问者: 未知
参**：a解析：资本资产定价模型下，该股票的投资者要求的收益率。式中，e（rm）代表市场组合m的期望收益率，rf代表**证券收益率，βi为该股票的贝塔系数。投资学计算题求解： 市场组合收益率的方差为 0.16 ，预期收益率为 21%，**利率是10%求
2024-05-03 23:01:30
提问者: 未知
风险厌恶程度=风险溢价/组合标准差=（21%-10%）/0.4=0.275若**收益为 8%, 市场组合的收益为13%，且市场组合的标准差为0.25。假设某组合的期望收益为20%且该组合
2024-05-03 00:35:08
提问者: 未知
标准差（standard deviation） ，也称均方差（mean square error），是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用σ表示。标准差是方差的算术平方根。标准差能反映一个数据集的离散程度。平均数相同的，标准差未必相同。由capm：预期收益率=**收益率+（市场收益率-**收益率）*贝塔系数0.2=0.08+（0.13-0.08）*betabeta=2....投资组合收益率
2024-05-03 07:45:04
提问者: 未知
（3）计算两种股票的投资组合收益率；（4）若两种股票之间的相关系数0.89，计算两种股票的投资组合标准差。有会的朋友，请帮个忙了。第3、4题要怎么计算。谢谢大家帮忙！...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。