已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4 
2024-05-17 22:59:41
提问者: 未知
股票实际收益率=5%+1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%=0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则
2024-05-17 05:16:25
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，**利率为8%；xyz证券的期望
2024-05-17 09:40:27
提问者: 未知
参**：d解析：由资本资产定价模型可得：e(r)=8%1.25×(15%-8%)=16.75，实际的期望收益率=17%。所以α=17%-16.75%0.25%，xyz被低估了。已知**收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于xy公司的股票：β系数
2024-05-17 12:17:27
提问者: 未知
参**：(1)由公式k=rf+β[e(rm)-rf)，可得：k＝8%1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×roe＝0.6×20%12%得：v0＝d0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元 即该公司股票...某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-05-17 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。如果某两种证券的贝塔系数分别为0.7和1.3，求他们各自的预期收益率
2024-05-17 19:43:29
提问者: 未知
a 种证券的 贝塔系数分别为0.7 b 种证券的 贝塔系数分别为1.3 假定**资产的收益率为9%,市场组合的预期收益等于15%。上涨6%。则 a种预期收益=9%0.7*6%13.2% b种预期收益=9%1.3*6%16.8%某投资者准备从证券市场购买a、b、c三种股票组成投资组合.已知a、b、c三种股票的β系数分别为0.8、1.2、2,现行国库券的收益率为8%,市场平均股票的必要收益率14%.
2024-05-17 22:26:24
提问者: 未知
（1）采用资本资产定价模型分别计算这三种股票的预期收益率 答: ra＝8%（14%一8%）×0.8＝12.8% rb＝8%（14%一8%）×1.2＝15.2% rc＝8%（14%一8%）×2＝20% （2）假设该投资者准备长期持有a股票,a股票去年的每股股利2元,预计年股利增长率8%,当前每股市价40元,投资者投资a股票是否合算?答: a股票的价值=...某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-05-17 16:19:40
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
2024-05-17 14:08:15
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了：股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） =4%+1.2（10%—4%） =11.2%。1、已知甲股票的期望收益率为12%,收益率的标准差为16%;乙股票的期望收益率为15%,
2024-05-17 02:18:16
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为4%。...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。