某股票期望收益率为4%,**利率为6%,市场收益率是16%.其β值是多少? 
2024-05-28 04:10:48
提问者: 未知
利用capm计算，股票期望受益率＝**利率＋beta＊（市场受益率－**利率） 数字带进去，解个方程就出来了。市场组合的期望收益率为12%，**收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，
2024-05-28 23:07:35
提问者: 未知
参**：c解析：资产组合的期望收益率e（r）=rf+β[e（rm）-rf]=4%β×（12%-4%）=20%，β=2。.某公司股票β系数为0.5,**利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
2024-05-28 21:53:09
提问者: 未知
我会 我们刚讲过 楼上说的是不正确的 理财课 关于自己的投资更有效 我等会 给你公式已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的
2024-05-28 21:07:48
提问者: 未知
已知甲股票的期望收益率为12%，收益率的标准差为16%；乙股票的期望收益率为15%，收益率的标准差为18%。市场组合的收益率为10%，市场组合的标准差为8%，**收益率为5%。...某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-05-28 08:09:57
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-28 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的b值为0.5，则该项金融资产的期望
2024-05-28 08:52:28
提问者: 未知
已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的β值为0．5，则该项金融资产的期望 已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的...3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，
2024-05-28 13:09:24
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10%(2)6%8%14%(3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数
2024-05-28 08:36:32
提问者: 未知
参**：b解析：β=0.2×25%4%1.25，根据：rf+1.25×(14%-rf)=15%，求得：rf=10%，市场风险价格=14%-10%4%。假设在资本市场中，平均风险股票报酬率为14%，权益市场风险溢价为4%，某公司普通股β
2024-05-28 13:09:16
提问者: 未知
参**：d解析：**报酬率=平均风险股票市场报酬率-权益市场风险溢价=14%-4%10%，公司普通股成本=10%1.5×4%16%。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。