关于欧式看涨期权的一道计算题.

密云大信家居 2024-05-26 00:57:06
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(1)看涨期权定价公式:c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))d2=d1-sigma*sqrt(t-t)根据题意,s=30,k=29,r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0. 20210311
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