某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（ 
2024-05-23 14:08:36
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了： 股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 4%1.2（10%—4%） 11.2%。投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率
2024-05-23 04:50:52
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益
2024-05-23 20:16:43
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。已知**收益率为 8%，市场资产组合的期望收益率为 15%，对于 x y公司的股票β系数为1.2 ，
2024-05-23 02:54:55
提问者: 未知
权益资本成本＝8%＋1.2×（15%－8%）＝16.4%增长率=20% ×（1—0.4）=12%价值=（10 ×0.4×1.12）/（16.4%—12%）=101.82到期收益=1.82+4.48=6.3已知市场组合的预期收益率为12%，**收益率为3%，另一不与资本市场线重叠的某资本
2024-05-23 04:06:26
提问者: 未知
参**：b解析：解析：构造有效资产组合，该组合应在资本市场线上，由**资产和市场组合构造投资组合。假设投资组合中市场组合的权重为w，**资产的权重为1-w，...3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，
2024-05-23 13:09:24
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10%(2)6%8%14%(3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-05-23 11:50:51
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资财务管理：如果**收益率为4%，市场证券组合收益率为7%，某种证券的贝它系数为1.2，则市场风险溢酬为
2024-05-23 11:43:49
提问者: 未知
市场风险溢酬=7%-4%=3%从证券市场购买a和b两种股票组成投资组合，β系数为0.8和1.2。国债收益率8％必要报酬率14％
2024-05-23 13:27:22
提问者: 未知
关于这个证券类的计算题目，你可以直接咨询一下证券公司假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-23 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。