某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则 
2024-05-17 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-05-17 06:22:32
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。已知a股票的风险收益率为8%，**收益率为5%，市场组合的风险收益率为 10%，则
2024-05-17 13:59:04
提问者: 未知
参**：a解析：某资产的风险收益率=该项资产的β系数×(rm-rf)，由于市场组合的β系数＝1，所以．市场组合的风险收益率＝(rm-rf)，因此，a股票的β系数＝a股票的风险...已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-05-17 22:31:54
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。3.某公司股票的β系数为2.5。，目前**收益率为6%，市场上所有股票的平均报酬为10%，若该股票为固定成长股，成长率为6%，预计一年后的股利为1.5元。要求：
2024-05-17 15:33:41
提问者: 未知
(1)2.5*(10%-6%)*100%10% (2)6%8%14% (3)1.5/(14%-6%)=18.75,所以为18.75元是可以购买。如果**收益率为4%,市场证券组合收益率为7%,某种证券的贝它系数为1.2,则市场风
2024-05-17 04:02:30
提问者: 未知
市场风险溢价等于市场证券组合收益率减去**报酬率，即7%-4%3%.市场风险溢价又叫市场风险收益率／补偿率某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
2024-05-17 14:08:15
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了：股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） =4%+1.2（10%—4%） =11.2%。**证券的收益率为6%,市场平均收益率为12%
2024-05-17 18:16:38
提问者: 未知
1、12％－6％＝6％ 2、按β系数计算该投资计划，平均市场收益率为6％＋（12％－6％）×0.6＝9.6％<10％，所以可以投资 3、（15％－6％）/6％＝1.5目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-05-17 21:16:41
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-17 20:49:18
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。