某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则 
2024-05-25 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-05-25 07:56:31
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标准差
2024-05-25 11:13:26
提问者: 未知
正确答案：bcd甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票的要求收益率。5%2×(10%5%)=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长股票，...投资组合风险收益率不受下列( )的影响。a．市场组合的平均收益率 b．实际投资收益
2024-05-25 20:16:43
提问者: 未知
参**：b解析：根据投资组合风险收益率公式可得知。市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
2024-05-25 19:01:10
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-05-25 19:33:32
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为
2024-05-25 10:57:16
提问者: 未知
某投资组合的必要收益率等于**收益率，则该组合的β系数为 0【解析】必要收益率=**收益率+风险收益率=**收益率+β×市场风险溢酬，由于必要收益率=**收益...已知**利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2,
2024-05-25 14:52:13
提问者: 未知
这个是ddm模型第二种情况不变增长率的的套用. 投资者要求的投资回报率k=**利率+股票的贝塔值x（市场要求的收益率-**利率） 10%1.2x（16%-10%） 17.2% 该公司股价v=d1（k-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元已知风险证券组合a的期望收益率为10%，风险证券组合b的期望收益率为4%。如果你在风
2024-05-25 03:02:39
提问者: 未知
参**：对解析：10%×50%4％×50％7％已知某种股票的风险收益率为8%
2024-05-25 06:29:02
提问者: 未知
(1)先算折现r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4% 股利增=20%*(1-40%)=12% 下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.48价值=4.48/(16.4%-12%)=101.82 (2)后的股价=101.82*1.12+4.48=118.52 持有一年的回报率=118.52-100）/100=18.52%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。