已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，**报酬率为4%，则 
2024-06-02 10:40:39
提问者: 未知
参**：a解析：本题考核的是资本资产定价模型；根据资本资产定价模式e(ri)=rf＋β×(rm-rf)可知，12%4%βi×(16%-4%)，所以βi=0.67已知**收益率为3%，市场平均收益率为12%，某组合投资由三股票a、b、c组成，有关数据如下：
2024-06-02 01:37:44
提问者: 未知
首先必须知道这一个公式：某证券预期收益率=**利率+贝塔系数*(市场平均收益率-**收益率) 根据题意可得， a股票预期收益率=3%1.8*(12%-3%)=19.2% b股票预期收益率=3%1*(12%-3%)=12% c股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8% 该组合的贝塔系数=1.8*60%1*30%-1.2*10%1.26 该组合的预期收益率=3%1....已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%。某项金融资产的β值为0.5，则
2024-06-02 12:06:59
提问者: 未知
参**：a解析：根据资本资产定价模型，单个金融资产的期望收益率=**收益率+该金融资产的贝塔系数×(市场组合的期望收益率-**收益率)=5%0.5×(15%-5%)=10%。某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-06-02 06:55:19
提问者: 未知
要求收益率=无风率+β*场收益率 - **收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%是capm公式 刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-06-02 01:44:10
提问者: 未知
某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率 要公式的 谢谢了 要求收益率=**利率+β*(市场收益率-**收益率)=4%1.5*(8%...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-06-02 06:49:57
提问者: 未知
证券组合是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称，通常包括各种类型的债劵、股票及存单等。 证券组合的方式是指实现投资多元化的基本途径。证券投资可以采取如下几种方式： 1、投资工具组合 投资工具组合指不同投资工具的选择和搭配。选择何种投资工具，一方面应考虑投资者的资金规模、管理能力以及投资者的偏好；另一方面则应考虑不同投资工具各自的风险和收益以及相互间的相关性。 2、投资期限组合 投...市场上**利率为6%，市场组合的期望收益率为12%
2024-06-02 12:20:31
提问者: 未知
如果你说的市场组合的期望收益率是market rate而不是market premium的话，就如下所示期望收益率=6%+1.5*(12%-6%)=15%>12%不应该进行这项投资某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（ ）
2024-06-02 10:54:12
提问者: 未知
某投资组合的贝塔（beta）系数为1.5，市场的平均风险溢价为5%，则投资者对该投资组合要求高于**利率的收益率是（）a：6.5%b：5%c：4.5%d：7.5%求详解！贝塔系数是统计...某公司股票的β系数为1.2，**利率为4%，市场上所有股票的平均收益率为10%，则该公司股票的收益率为（
2024-06-02 16:09:23
提问者: 未知
由资本资产定价模型（capm）就可以算出来了：股票预期收益=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） =4%+1.2（10%—4%） =11.2%。不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变；则该投资组合的期望收益率就不变。( )
2024-06-02 23:56:27
提问者: 未知
不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资...投资组合的期望收益率就是组成投资组合的各种投资项目的期望收益率的加权平均数，其权数等于各种投资项目在整个投资...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。