什么是贝塔（β）系数 
2024-05-29 11:22:23
提问者: 未知
一种风险指数，用来衡量个别股票62616964757a686964616fe59b9ee7ad9431333433616135或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化...股票的贝塔系数是什么意识
2024-05-29 13:19:55
提问者: 未知
贝塔系数（beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时...β值和标准差都是用来测度风险的，它们的区别在于
2024-05-29 04:44:21
提问者: 未知
6.标准差和贝塔值都用来测度风险，它们的区别在于 b.贝塔值只测度系统风险，标准差是整体风险的测度基金风险系数中的“标准差”、“贝塔系数”与“夏普指数”三项在哪种图表上有的？
2024-05-29 23:49:00
提问者: 未知
我在5月26日回答过一个**的问题，就是“标准差”、“贝塔系数”与“夏普指数”几个名词的问题。楼上的转贴已经对名词解释了。晨星基金业绩排行可以参考。里面有风险系数...关于贝塔系数，是不是贝塔系数越小，系统性风险越小...
2024-05-29 20:12:24
提问者: 未知
我参考了楼上的回答做了一个小结，系统性风险是指无法规避的整个市场都面临的风险，此时β=1.0 也就是就是楼上说的平均风险股票。也就是说你的问题是有些问题的。贝塔系数越小，风险越小，不是系统性风险越小。某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是______。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数
2024-05-29 23:53:44
提问者: 未知
某一给定的风险投资的要求回报率与具有相同预期收益的**投资的要求回报率的差值是_。a．风险溢价b．方差的相关系数c．计量的标准误差d．贝塔系数 某一给定的风险投资的...标准离差，和标准离差率的差别是什么？
2024-05-29 19:03:27
提问者: 未知
1、标准离差，能反映投2113资风险程度，5261是方差的平方根。一般来说，标准4102离差越小，风险也1653就越小;反之标准离差越大则风险越大。标准离差的局限性在于它是一个绝对数，只适用于相同期望值决策方案风险程度的比较。2、标准离差率，也能反映投资风险程度，但标准离差率是某随机变量...贝塔系数的计算
2024-05-29 16:29:51
提问者: 未知
找出一段时间收益率（日、周、月），用最小二乘供敞垛缎**等讹劝番滑估计，以市场溢价为自变量资产收益率为因变量，得到斜率项就是beta。将portfolio中的beta按权重算出来就是组合的beta。你还...标准差和标准误差的区别
2024-05-29 17:17:02
提问者: 未知
差表示的离散程度，或者说数据的波动大小准误表示抽样误差的大小。 统计上一般都写标准误表示均数的抽样误差，这对于初学者很难理解。这里通过举例来说明含义。 比如，有一个学校，学校**有1000名学生，则这1000名学生可以作为这个学校学生的总体。如果我想了解所有学生的身高，采用随机抽样，抽取了50人。这50人就是一个样本。这里需要注意：一个样本并不是指一个人，而是指一次抽样。一个样本可以是1个人，也可...样本标准偏差和总体标准偏差有什么区别？
2024-05-29 22:22:32
提问者: 未知
样本标准偏差是对某个数据中的部分数据线进行分析，而总体标准偏差是对整个数据进行分析。分析的范围广度不同。样本标准差=√[1/(n-1)σ(xi-x拔)²] i从1到n总体标准差=√ {∫[-∞→+∞] (x-e(x))²f(x) dx} f(x)是总体的概率密度，e(x)是总体的期望。样本的标准差是用数据算出来的，只要有测量数据就可以计算，而总体的标准差要通过概率密度才能求出来，一般是做不到的，因...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。