投资组合中的协方差问题？ 
2024-05-27 10:19:12
提问者: 未知
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)e(b)是否合理 这种算法是否已经完全考虑了a,b的投资比例 可是这种算法算出来的结果和上面的方法也...投资组合的方差问题
2024-05-27 05:16:48
提问者: 未知
40万元投资于1号理财产品,也就是80%10万元投资于2号理财产品，也就是20%根据投资组合协方差计算公式组合方差=0.04平方*0.8平方 + 0.01平方*0.2平方 +2*0.8*0.2*0.01结果我就不算了你自己算 呵呵投资组合回报率标准差
2024-05-27 07:32:31
提问者: 未知
有效投资组合的收益率是25%，市场组合的收益率是15%，**利率是5%，我们假设**利率的权重为x，则市场组合的权重就是1-x，所以 x*5%(1-x)*15%25% 10%x=-10% x=-100% 所以**利率的权重是-100%，市场组合的权重是1-(100%)=200% 可见，是100%借贷了**资产，然后两倍投资于市场组合...综合资金成本率和最低投资报酬率一样么？
2024-05-27 00:03:34
提问者: 未知
本成本率和必要报酬率的关系资本成本率是指资金的成本。一般按各种所以，在判断投资项目是否可行时，将必要报酬率与资金成本率比较**证券的报酬率为4％，市场证券组合的报酬为8％，计算(1)市场风险报酬率为多少(2)如果某一投
2024-05-27 06:02:30
提问者: 未知
根据capm模型 预期收益 = **收益+β*风险溢价，4+0.8*（8-4）=7.2%实际收益小于期望，所以不投资市场组合风险收益率是市场报酬率么
2024-05-27 23:27:23
提问者: 未知
不是。2113 市场报酬率是市场上所有股票组5261成的证券组合的报酬率，是外生给定的4102变量。市场平1653均报酬率=**报酬率+市场平均风险报酬率 **报酬率rf一般为短期**债券(如短期国债)的收益率. 市场收益率是市场组合的按权重的收益率。债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益...投资回报率问题
2024-05-27 00:06:48
提问者: 未知
第一年年末的投资，到20年后，还有19年到期，到时候的价值=22000*(1+9%)^19以此类推，第二年年末的投资到时候的价值=22000*(1+9%)^18所以到时候的价值总和，如此累加，最后一年的就是22000*(1+9%)^0=22000总和=1125523元，有112万元多投资者的报酬率由资金时间价值和风险报酬率组成。一般情况下，可以将购买()的收益率看成
2024-05-27 16:00:44
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查风险报酬的相关知识。一般情况下，可以将购买国债的收益率看成是**报酬率。这个rm 一本书上写市场投资组合的期望报酬率 一本书上写是所有股票的平均报酬率 这是为什么？
2024-05-27 14:08:45
提问者: 未知
单个投资收益率=r投资组合收益率为rm，数值上=组合中各个投资收益率，按持有比例做加权平均值。而单个投资收益率为什么就偏巧是r这么大？为此有一个叫证券市场线（又称资本资产定价模型）的东西诞生了。他的作者认为，一个投资的收益率，必定是在**利率的基础上加一些承担风险获得的相应报酬加成，r=**利率+市场平均风险溢价*该特定投资对市场风险溢价的放大或缩小的能力。就好像，一个人的工资=底薪+全部人平均完...有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的。 ( )
2024-05-27 08:29:35
提问者: 未知
有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，集合内的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率不一定是最高的。()有效资产组合曲线是一个由特定投资组合构成的集合，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。