期货无套利区间计算

余生,做个好样子 2024-05-19 04:48:03
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无套利区间是指正套和反套都没有盈利空间,也就是买现货抛期货或者是买期货抛现货都是没有盈利空间的。前者就是区间的上边界,后者则是下边界。设上边界值为y,则有y-1953.12-c=0 (c为成本,包括现货股票和期指的交易成本)c=1953.12×(0.3%+0.1%+0.5%)+y×(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2设下边界值为x 则有1953.12-x-c=0c=1953.12×(0.3%+0.1%+0.5%)+x×(0.2%+0.3%+0.2%)+0.2由此可以计算答案为b 20210311
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