某种股票收益率的期望值为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为0.3，则该股票的 
2024-05-31 00:06:41
提问者: 未知
参**：b解析：标准离差率=标准差/期望值=0.04/10%0.4，风险收益率=风险报酬系数×标准离差率=0.3×0.4×100%12%。资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5
2024-05-31 12:09:58
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%假设**资产收益率为3%，市场组合的收益率为8%。假设a 公司股票的β 值等于1.
2024-05-31 07:09:54
提问者: 未知
参**：b解析：解析：根据capm模型，贴现率k=e(ri)=rf+β×[e(rm)-rf]=3%1.2×(8%-3%)=9%；g=roe×b=10%×40%4%；再根据红利贴现模型：股票价格为v=d1/(k-g)=e0×（1+g...假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为
2024-05-31 09:09:59
提问者: 未知
假设**利率为4%，某风险资产组合的预期为10%，其β系数等于1，根据 capm，β=0的股票的预期收益率应为 按照我的方法：rp=rf+β(rm-rf)，β值为0，那么就只剩下**...**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-31 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。某公司股票β系数为1.5，**利率4%，市场所有股票的平均收益率8%，求股票的必要收益率
2024-05-31 06:55:19
提问者: 未知
要求收益率=无风率+β*场收益率 - **收益率）=4% + 1.5*（8%-4%）=10%是capm公式 刚才回答你的必要收益率的问题，你已经把问题关闭了。其实就是required rate of return，就是投资者要求达到的收益率。某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数
2024-05-31 08:36:32
提问者: 未知
参**：b解析：β=0.2×25%4%1.25，根据：rf+1.25×(14%-rf)=15%，求得：rf=10%，市场风险价格=14%-10%4%。某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-05-31 21:41:24
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-05-31 07:25:52
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25,**收益率为8%,a股票收益率的方差为0.16与市场投资组合收益率的相关系数为0.4,则该股票的要求收益率为多少?
2024-05-31 22:51:02
提问者: 未知
cov（ka,km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。