市场组合的年平均收益率为12%，市场**收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。 
2024-05-28 12:32:06
提问者: 未知
参**：c解析：市场组合的β值为1，根据特雷诺指数的计算公式，可得：假设**收益率为5%,市场上一个
2024-05-28 12:07:23
提问者: 未知
公式 r(expected)=rf+β*(rm-rf) 6%=3%+0.5x x=0.06 r(expected)=3%+1.5*0.06=12% 答案为12%市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-05-28 04:58:29
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-28 01:05:32
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-28 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。某股票β值为1.5，**收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为
2024-05-28 12:23:33
提问者: 未知
参**：a解析：ri=αi+rf+βi(rm-rf)+εi，20%αi+6%1.5×(14%-6%)，αi=2%，股票价格低估。已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的b值为0.5，则该项金融资产的期望
2024-05-28 08:52:28
提问者: 未知
已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的β值为0．5，则该项金融资产的期望 已知市场组合的期望收益率为15%，**收益率为5%，某项金融资产的...已知**收益率5％，市场组合收益率为15％，某公司股票的β系数为1.2，每年分红一次，派利率为4
2024-05-28 07:47:18
提问者: 未知
股票实际收益率=5%1.2*(15%-5%)=17%预计分红=1.2*(1+10%)(1+10%)*40%0.5808元股票内在价值=0.5808/(17%-10%)=8.30元假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%
2024-05-28 22:39:42
提问者: 未知
假设市场无风借贷利率为6%，a股票的预期收益率为15%，标准差为12%问：拥10000元全投资于a股票并另外借入500**a股票计算投资组合预期收益率标准差 由于借入的5000元是...已知某公司的p值为1.5，**收益率为4%，风险溢价为8%，则该公司股票的预期收益率 要公式和过
2024-05-28 18:50:27
提问者: 未知
股票的预期收益率e(ri)=rf+β[e(rm)-rf]=4%1.5×（8%-4%）=10%其中:rf:**收益率—一般用国债收益率来衡量 e(rm)：beta：系统风险度；特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。