投资组合的方差问题 
2024-05-13 00:20:22
提问者: 未知
用组合方差公式 var(p)=w1^2 var1+w2^2 var2+2 w1 w2 cov(1,2)w1=0.8，w2=0.2，var1=0.04，var2=0.01，cov(1,2)=0.01带入 var（p）=0.8^2×0.04+0.2^2×0.01+2×0.8×0.2×...市场组合的风险溢价是市场组合投资收益率？
2024-05-13 10:58:03
提问者: 未知
市场风险溢价主要投资里说法相对（几乎）**投资收益而言般**收益主要指投资于国债、**债券和银行储蓄得...3.5%4.5%,因投资企业风险相对较大所要求有额外收益回报某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-13 05:00:58
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...证券组合包含**资产，其预期收益率为25%，标准差为4%。**收益率为5%，市场组合的预期
2024-05-13 00:47:14
提问者: 未知
**收益率为5%，市场组合的预期收益率为20%。假设资本资产定价成立。如果一种证券与市场组合的相关系数为0.5、标准差为2%，那么 a.该证券的贝塔值是...2016-09-30 回答 ...求投资组合的预期收益率、方差？
2024-05-13 23:06:52
提问者: 未知
任何投资者都希望投资获得最大的回报，但是较大的回报伴随着较大的风险。...资产组合是使用不同的证券和其他资产构成的资产集合，目的是在适当的风险水平下通过多样化获得最大...股票的预期收益率和方差怎么算？
2024-05-13 15:19:58
提问者: 未知
例子:上面两个资产的预期收益率和风险根据前面所述均值和方差的公式可以计算如下：1。股票基金 预期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%1/3*28%11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+...证券组合β=1.5，组合收益率的标准差为24%，市场化收益率标准差为15%，证券组合的非系统风险各是多少？
2024-05-13 01:18:43
提问者: 未知
单因素模型：rt=α+βrm+ε其方差表达式为：(σt)^2=(β^2)(σm^2)+(σε)^2不能放公式啊，这能这么表示了，(σt)^2是组合方差，是总风险；(β^2)(σm^2)是市场方差和组合β平方的乘积，是系统性风险；而(σε)^2是随即误差项的方差，是非系统性风险。那么非系统性风险就等于0.24^2-1.5^2*0.15^2=0.006975，如果算标准差，那非系统风险为0.0835。...假设市场投资组合的收益率和方差分别为12%和0.25，**收益率为8%，a股票收益率的方差为0.16
2024-05-13 21:41:20
提问者: 未知
cov（ka，km）=r*σ a*σ m=0.4*（0.16^0.5）*（0.25^0.5）=0.4*0.4*0.5=0.08，cov（ka，km）是a股票收益与市场投资组合收益之间的协方差，r是两者的相关系数，σ a是a股票收益的标准差，σ m是市场投资组合收益的标准差βa=cov（ka，km）/（σ a）^2=0.08/0.16=0.5，a股票的贝塔系数是0.5a股票要求收益率=**收益率+（...( )是实务中衡量投资组合风险最常用的指标。a．方差 b．期望收益率 c．收益额
2024-05-13 17:48:10
提问者: 未知
参**：a解析：实务中衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的投资组合的风险最常用的是方差；be两项中的期望收益率和收益额衡量单一金融资产或由若干金融资产构成的...现有ab两种证劵,ab完全负相关,证劵a的预期收益率为8%,方差为12%；证劵b的预期收益率为13% ,方差为20%
2024-05-13 09:30:01
提问者: 未知
（2）构建**组合,并计算预期收益和标准差 题目 现有ab两种证劵,ab完全负相关,证劵a的预期收益率为8%,方差为12%；证劵b的预期收益率为13%,方差为20% 扫码下载作业帮 ...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。