请教：货币对的隐含波动率代表什么？ 
2024-04-28 23:34:09
提问者: 未知
隐含波动率（implied volatility），也称隐含波动性、隐含波动价值 隐含波动率简介隐含波动率是将市场上的权证交易价格代入权证理论价格模型，反推出来的波动率数值。市场称为“引伸波幅”。从理论上讲，要获得隐含波动率的大小并不困难。由于期权定价模型(如bs模型)给出了期权价格与五个基本参数(标的...什么是期权的波动率？
2024-04-28 05:06:43
提问者: 未知
在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。如果标的资产的市场价格波动速度足够快，...波动率一般可以分为四类：未来波动率、预测波动率、历史波动率和隐含波动率。...期权权利金如何计算
2024-04-28 02:23:22
提问者: 未知
11、如果参数值为0，则保持目前处理，即无需计算期权合约交易成本；22、如果参数值为1，则需要针对每个客户每个持仓合约计算期权合约交易成本的相关信息；32.1、“期权合约每手保证金固定部分”（不包括手数）的计算逻辑如下：（投机、套保、套利，则需要根据投保属性分别获取对应的保证金率；）42.1.1、中金所：看涨期权每手保证金固定部分=round（max（标的指数上日收盘价×股指期权合约保证金调整系数...股票折算率的含义是什么？如何计算？调整对估价有何影响？
2024-04-28 12:09:51
提问者: 未知
月5日股市一片绿油油的，因此想了解这个折算率的含义是什么？折算率越低越好还是越高越好，晚上看分析说是招商证券等券商下调了1352只证券折算率.7，股票折算率最高为0？...如何计算股票历史波动率 详细??
2024-04-28 20:10:42
提问者: 未知
1、从市场上获得标的股票在固定时间间隔(如每天、每周或每月等)上的价格。2、对于每个时间段，求出该时间段末的股价不该时段初的股价之比的自然对数。3、求出这些对数值的标准差，再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如，选取时间间隔为每天，则若扣除闭市，每年中有 250 个交易日，应乘以根号250)，得到的即为历史波动率。历史波动率是基于过去的统计分析得出的，假定未来是过去的延伸，利用历史方法估计波动率类...什么是隐含波动率 (implied volatility) ?
2024-04-28 18:56:43
提问者: 未知
行权价格 spot – 标的股票价格 r**kfree – **利率 ...我们总共获得42378 x 9 的有效数据，代表自2015年2月9日以来，所有50etf期权合约在每一个交易日的相关数据。...市场波动率指数 (vix) 为什么只用虚值的期权计算？
2024-04-28 08:40:29
提问者: 未知
请问下为什么cboe公布的 vix指数只用虚值的期权计算？如何用excel计算bs模型中的波动率
2024-04-28 00:11:31
提问者: 未知
具体操作步骤如下： 1、首先，打开excel表格，输入增长率数据。需要根据增长率计算波动率，如下图所示，然后进入下一步。2、其次，单击 fx”以插入函数，选择stdev函数，然后选择number1中的单元格范围。如下图所示，然后进入下一步。3、接着，完成上述步骤后，可以在单元格中看到选定的单元...求教一个问题，国债期货是否有隐含收益率这个概念？如何计算
2024-04-28 22:56:08
提问者: 未知
我们在国债期货交易当中，国债期货转换因子通常由**金融期货交易所计算并公布，其计算方法也是公开的。计算国债期货转换因子的公式稍微有一点复杂，在不同的期货交易所，其转换因子的计算也有轻微的差别。 例如，在欧洲期货交易所，国债期货转换因子采用精确的计算公式，而在美国芝加哥期货交易所，则采用近似的方法。但是，不论采用什么样的计算方法，其原理都是一样的。 即在计算某种可交割债券的转换因子时，首先必须确定该...国债期货期权有没有隐含波动率概念？
2024-04-28 03:43:40
提问者: 未知
对国债期货期权来说，有没有必要讨论iv的概念？有没有接受度较高的方法定义iv？有没有必要对iv建模？ 欢迎practitioners提供真知灼见。 原问题 implied volatility of treasury options for practitioners, does the concept of implied volatility also apply to (european) ...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。