投资组合中的协方差问题？ 
2024-05-30 10:19:12
提问者: 未知
假设一种投资组合中 a占20％ b占80％ a，b的标准差及相关系数已知 那么在计算组合协方差时应该是列cov（0.25a，b）还是cov（a，4b） 结果不同啊 另假设 若同时已知a，b的预期报酬率 e（a)， e（b）及投资组合的预期报酬率e（ab） 那么用cov（a,b)=e(ab)-e(a)e(b)是否合理 这种算法是否已经完全考虑了a,b的投资比例 可是这种算法算出来的结果和上面的方法也...你的投资组合的预期收益率和方差各是多少
2024-05-30 15:23:34
提问者: 未知
预期收益率=0.4*11%0.6*16%14%相关系数是0.6不是0.6%吧？方差=(0.4*0.22)^2+(0.6*0.29)^2+2*0.4*0.6*0.6*22%*29%0.056394标准差=23.75%计算投资组合的风险收益率！！！！
2024-05-30 15:41:45
提问者: 未知
β系数=50%*2.1+40%*1.0+10%*0.5=1.5风险收益率=1.5*（14%—10%）=6%已知目前**资产收益率为5%，市场组合的平均收益率为10%，市场组合平均收益率的标
2024-05-30 01:40:46
提问者: 未知
参**：a解析：甲公司股票的β系数=2.88%(12%×12%)=2，甲公司股票要求的收益率=5%2×（10%-5%）=15%，所以选项a的说法正确，选项b的说法不正确；如果该股票为零增长...β大于1,风险收益率大于市场组合收益率?
2024-05-30 00:30:05
提问者: 未知
答案错了。此题显然是选择等于1，市场证券组合的β就是1，选a毫无疑问。中欧钱滚滚的智能组合收费吗？看app上中欧全明星股票这个组合收益很高
2024-05-30 03:27:17
提问者: 未知
不收费啊，现在在做活动，免费的，0费率。像他们家的股票全明星，年度收益107%，厉害吧。当然了，风险也不低的，毕竟是偏股型基金。不过这只组合包括了价值，成长，蓝筹多重风格，比你买一只基金风险低。另外，还有定期调整。总之就是风险已经被中和了很多的。怎么用excel求投资组合的期望收益率
2024-05-30 03:08:08
提问者: 未知
比如说a1-an是投资组合的权重，b2-bn是各股的期望收益，c1=sumproduc(a1:an,b1:bn)就可以了c1就是投资组合的期望收益率关于证券组合投资收益率、方差计算问题?
2024-05-30 15:20:20
提问者: 未知
证券组合分析证券组合分析图 我们用期望收益率和方差来计量单一证券的收益率和风险。一个证券组合由一理财魔方app稳健组合收益怎么样？
2024-05-30 16:44:56
提问者: 未知
我就在投他家的稳健组合，收益的话，感觉还行，比起其他的理财产品相对省心，收益比较稳定，组合嘛，属于综合性的考虑，我认为还是比较靠谱，起码用了2年，收益稳稳的，其实相对支付宝的一些产品，收益确实高很多，不过我们投资产品，个人感觉，更重要的是要看**安全不安全，有没有保障，理财魔方算是大**，有正规持牌照，资金受银行托管，**监管。总体来讲，值得考虑的！希望对你有帮助加权平均投资组合收益率是什么？
2024-05-30 01:55:07
提问者: 未知
加权平均投资组合收益率是计算投资组合收益率的常用方法。加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率进行加权平均后得到的收益率，权重按照不同投资品种的市值...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。