求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！ 
2024-05-20 08:53:59
提问者: 未知
资本资产定价模型中的beta是通过统计分析同一时期市场每天的收益情况以及单个股票每天的价格收益来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7％，那么市场溢价就是4％（7％－3％），股票风险溢价为8％（2x4％，用beta值乘市场溢价），那么股票的预期回报率则为11％（8％...如何理解capm模型的关于**借贷的假设条件，并与apt理论对比？
2024-05-20 07:06:24
提问者: 未知
capm模型中最重要的一个假设是投资者可以以**利率借贷，这个假设决定了资本市场线的形状。但是如果在…什么是多因子定价模型？apt（套利定价理论）、fama-french三因子模型之间的关系是怎样的？
2024-05-20 07:48:14
提问者: 未知
一开始我有点认为apt是多因子模型的理论基础。但是后来看了一下觉得apt的因子好像是宏观变量，每个资产用…根据apt模型怎么判断资产被高估
2024-05-20 17:43:41
提问者: 未知
折现因子：对应某特定期间的折现因子，是指该期间结束时所收取1元的现值。零息债券：指只在到期日支付款项的债券。即期利率：放款者在签约当时立即提供资金给借款者，所约定的利率。远期贷款：在远期贷款签约当时，所定的利率。利率期限结构：利率与到期期间的关系。内部收益率：项目投资实际可望达到的报酬率，即能使投资项目的净现值等于零时的折现率。久期：债券每次息票利息或本金支付时间的加权平均，或利率变动一个单位，债...capm模型中的杠杆beta系数如何计算？
2024-05-20 06:18:01
提问者: 未知
beta=covariance (ri,rm)/variance(rm)covariance(ri ,rm)为个股于市场之协方差variancerm）为市场的方差通常计算beta是用的excess return 和市场的excess return 进行回归运算股票=y 市场=x beta为回归分析结果的斜率，y=a+beta(x)+e 回归式子的斜率为资本资产定价模型与套利定价模型的联系与区别
2024-05-20 19:39:59
提问者: 未知
资本资产定价模型和套利模型的区别1、对风险的解释度不同。在资本资产定价模型中,证券的风险只用某一证券和对于市场组合的β系数来解释。它只能告诉投资者风险的大小,但无法告诉投资者风险来自何处,它只允许存在一个系统风险因子,那就是投资者对市场投资组合的敏感度；而在套利定价模型中,投资的风险由多个因素来共同解释。套利定价模型较之资本资产定价模型不仅能告诉投资者风险的大小,还能告诉他风险来自何处,影响程度多...多属性决策模型和层次分析法的区别
2024-05-20 21:38:38
提问者: 未知
**一直是一个居民储蓄率居高不下的**,由于**经济的持续高速发展以及房地产行业的畸形增长,买房对很多人来说越来越困难。其实,不仅仅是房地产,我们身边很多商品的价格都在涨,经济高速增长附带着高通货膨胀率逐渐改变了人们传统的储蓄观念,个人理财业务越来越受到更多人的重视。 目前的个人理财主要集中在商业银行理财业务及理财产品的创新等方面。而学者们的研究也主要基于各大商业银行理财产品的背景下,针对收入较高...请问异方差arch模型和残差自回归模型（auto-regressive模型）之间最大的差别是什么？
2024-05-20 19:40:00
提问者: 未知
1.har-rv-j与递归神经网络（rnn）混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率 2.r语言中基于混合数据抽样(midas)回归的...9.r语言对s＆p500股票指数进行arima+garch交易策略 ...armax与arma模型有啥区别？
2024-05-20 21:15:41
提问者: 未知
armax模型是用于预测误差估计的，而arma模型是自回归移动平均模型capm模型对风险与报酬关系，会计问题求解答。
2024-05-20 11:40:05
提问者: 未知
根据capm，beta=1.4的投资要求的收益率应该是5%1.4*(12%-5%)=14.8% 基金的收益率是14%，低于要求的收益率，实际上是差与市场特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。