求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！ 
2024-05-30 03:06:02
提问者: 未知
资本资产定价模型中的2113beta是通过统计分析同一时期市场5261每天的收4102益情况以及单个股票每天的价格收益1653来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7...资本资产定价模型β系数是怎么得来的
2024-05-30 15:45:48
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...已知**收益率为8%，市场资产组合的期望收益率为15%，对于xy公司的股票：β系数
2024-05-30 05:23:08
提问者: 未知
参**：(1)由公式k=rf+β[e(rm)-rf)，可得：k＝8%1.2(15%-8%)＝16.4%又g＝b×roe＝0.6×20%12%得：v0＝d0(1+g)/(k-g)＝4×1.12/(0.164-0.12)＝101.82美元 即该公司股票...收益法估值过程中，贝塔系数β是什么
2024-05-30 12:23:51
提问者: 未知
贝塔系数是通过cpam模型求取折现率的重要参数之一，beta coefficient是一种风险指数，用来衡量个别股票相对于整个股市的价格波动情况，贝塔系数起源于资本资产定价模型（capm),它的真实含义是特定资产（资产组合）的系统风险度量，是威廉夏普等人的研究结果。下列关于资本资产定价模型中市场风险溢价的说法中，不正确的有（）。 a.市场风险溢价是
2024-05-30 07:36:36
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：市场风险溢价，通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与**资产平均收益率之间的差异，所以选项a的说法不正确。一般情况下，...β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平负相关。()
2024-05-30 03:29:58
提问者: 未知
参**：错解析：资本资产定价模型表明：β系数作为衡量系统风险的指标，其与收益水平是正相关的，即风险越大，收益越高。2012年**股票市场风险评价系数β值是多少急急急！！！！！！
2024-05-30 08:26:52
提问者: 未知
2012年，全部a股相对于上证综指的β系数之均值：1.304227。如何在彭博资讯中查找上市公司的β系数?
2024-05-30 12:07:42
提问者: 未知
找那个没用，还是多学习一下技术指标比较好！某种证券的β系数为零，说明该证券**吗？
2024-05-30 14:33:44
提问者: 未知
贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数，通过它来反映市场**收益率与标的资产收益率的关系，比如一定期限的国债利率、存款利率都属于**利率，而用贝塔系数乘以...β系数越大，系统风险越大 对吗？
2024-05-30 14:29:21
提问者: 未知
贝塔系数 ） 贝塔系数衡量股益相对于业绩评价基准收益的波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。 如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。