kpmg风险中性定价模型如何计算债券违约率。

-阿喵酱- 2024-06-22 07:25:51
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设p该1年内的非概率,根据kpmg风险中价有,k=16.7%;回收率=0;i=5%  p(1+16.7%)+(1-p)(1+16.7%)x0=1+5% 得p=89.97%,即其违约概率为1-89.97%=10.03% 20210311
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