国债，基点，转换因子，套期保值，国债期货问题求解。 
2024-05-20 12:57:09
提问者: 未知
组合基点价值：0.059042×0.5+0.055160×0.3+0.032883×0.2=0.0526456套期保值比例=组合基点价值/（ctd券基点价值/转换因子）=组合基点价值×转换因子/ctd券基点价值=0.0526456×1.04067/0.06532=83.87买入84手假设某基金手中持有价值10亿的国债组合,久期为7.2,希望降低久期至3.6.当时的**
2024-05-20 17:23:11
提问者: 未知
由于基金把国债久7.2降到3.6，也就是说基金是利用国债期低基金组合的久期水平，故此是要通过卖出国债期货合约。由于**5年期国债期货每份合约面值为100万元，合约报价按每100元面值进行报价，故此一份期货合约的价值为100万元/100*110=110万元=0.011亿元。设基金卖出**5年期国债期货合约为x张，则有方程：7.2-x*0.011亿*6.4/10亿=3.6解得，x=511故此基金为了实...鹏华价值基金 净值今天为何会下降
2024-05-20 00:45:21
提问者: 未知
净值下降是因为这只基金分红了。此次分红，这只基金每10份基金份额分红4.567元，1份基金份额分红0.4567元，这0.4567在基金净值中扣掉了。什么是股指期货的合约基准价？
2024-05-20 20:20:17
提问者: 未知
新上市的期货合约都是由交易所制定一个基准价，第一个交易日一般涨跌停板为常规交易日的3倍，次日恢复正常。合约基准价一般以正在交易的前三个月份合约的平均价为参考，新推出的品种则以现货价格为参考。 所以股指期货上市的四个合约基准价都设为3399点只是找了一个接近沪深300指数并且很吉利的数字而已，没什么特别的意义。更不是一楼所说的前一交易日沪深300指数最后两小时的加权平均价，不信你去算算。“易基50基金”与“易基价值成长基金”哪支相对好点？为什么？
2024-05-20 05:22:03
提问者: 未知
一个是指数基金，一个上混合基金。价值基金比较稳定，风险小。5**大，下跌多。建议买价值沪深300股指期货合约价值为沪深300指数点乘以合约乘数。这是个判断题为什么是错的？
2024-05-20 21:12:03
提问者: 未知
我的理解：
正确的说法应该是：沪深 300 股指期货合约价值为沪深 300 股指期货报价点（或称为股指期货指数点）乘以合约乘数。沪深 300指数是标的物，合约是if，二者含义不同，交易时if以...期货是否要集合竟价，竟价是几点至几点
2024-05-20 20:53:20
提问者: 未知
国内期货交易上午开盘为9:00，8:55-8:59为集合竞价时间，最后一分钟为撮合时间。集合竞价的原则是把所有买、卖报价进行比较，然后在这些报价中选取一个价位作为开盘价。...股票价格指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积。
2024-05-20 10:30:17
提问者: 未知
参**：对解析：股票价格指数期货的基础变量特征决定了它独特的交易规则。股价指数期货的交易单位等于基础指数的数值与交易所规定的每点价值之乘积。为什么深度实值期权合约没有时间价值？
2024-05-20 17:25:28
提问者: 未知
以50etf期权为例，买入深度实值合约等到行权日不就有更好的收益吗？商品期货合约的价值计算
2024-05-20 01:26:02
提问者: 未知
呵呵，期货是由现货价值计算出来的，举个例子讲，现货目前铜为60000一吨，那期货下个月的价格应该也在这个价格附近。不可能出现现货六万一吨，期货一毛一吨的事~~价格并不会相差太大。基本面判断的话，一般是供需，天气，政策等等因素。其实股票跟期货并没什么大的区别，一个就是买卖公司股票，一个就是买卖远期货物合约。散户做的都是赚差价特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。