两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的**利率为4%，股票的现行价格为 
2024-05-25 20:37:52
提问者: 未知
参**：b解析：p=-s+c+pv(k)=-35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元)投资者买入一份看跌期权，若期权费为c，执行价格为x，则当标的资产价格为 ( )，该
2024-05-25 20:01:12
提问者: 未知
参**：b解析：买入看跌期权的盈亏平衡点为x—c，此时投资者执行期权的收益恰好等于买入期权时支付的期权费。欧式股票期权看涨看跌期权的价格下限怎么证明？
2024-05-25 14:27:07
提问者: 未知
假设s。为股票当前价格，，c为买入一只股票的欧式看涨期权价格，p为买入一只股票的欧式看跌价格，k为期权行使价格，r为**投资利率，t为期权期限 那么，…某股票价格下跌25%以后,又上涨20%,现在的价格是8.10元.下跌钱的价格是多少元?
2024-05-25 18:42:08
提问者: 未知
设下跌前价格为x圆 x*（1-0.25）*（1+0.20）=8.1 x=9元某无股息股票的价格为19美元，欧式看涨期权行权价格20美元。。。求期权价格
2024-05-25 04:52:54
提问者: 未知
这可以依据call-put平价公式为p+s=c+ke^[-r(t-t)]来进行依题知，s=19，c=1，k=20，e^[-r(t-t)]=1/(1+4%*3/12)=1/1.01，把相关数值代式可得：p+19=1+20/1.01，解得，p=1.8美元。也就是说对于该股票的3个月期限行使价格为20美元的看跌期权的价格是1.8美元。2011年9月，某股票市场价格每股为30元，张三预计该股票会上涨，以每股2元的期权费
2024-05-25 19:51:04
提问者: 未知
（1）会执行，收益为 （33－32－2）×100＝（－100）。亏100元。（2）会执行，收益为 （35－32－2）×100＝100。赚100元。假设某股票当前的市场价格为100元，以该价格作为执行价格买权和卖权分别为7元和3元。投资者选择以下两种投
2024-05-25 16:11:34
提问者: 未知
买权与卖权都是7元吧!如果股价太高当然是卖啦!反之当然是买啦!为什么在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，使看跌期权价格上升？？
2024-05-25 22:05:00
提问者: 未知
由于标的资产分红付息等将减少标的资产的价格，而协议价格并未进行相应调整，因此在期权有效期内标的资产产生收益将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升。某股票的两种期权（看涨期权和看跌期权）的执行价值均为60元，6个月后到期，半年**
2024-05-25 10:10:12
提问者: 未知
参**：d解析：根据看涨期权-看跌期权平价定理公式：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值，得出看跌期权价格=看涨期权价格+执行价格现值-标的资产价格...2008年5月份，某投资者卖出一张7月到期执行价格为14900点的恒指看涨期权，权利
2024-05-25 09:16:45
提问者: 未知
参**：b解析：500+300=800点，该投资者盈利达到最大，购入方损失所有权利金800点。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。