怎样算股票的成分var和边际var 
2024-05-25 10:50:24
提问者: 未知
nono,什么是var模型？
2024-05-25 17:24:08
提问者: 未知
目前，基于var度量金融风险已成为国外大多数金融机构广泛采用的衡量金融风险大小的方法。var模型提供...对市场风险管理方面进展给予肯定，并突出了利率风险和操作风险的管理。...期货市场风险的预测和度量.var方法
2024-05-25 07:36:30
提问者: 未知
一、var风险测量方法 风险测量的模型主要有两大类：参数模型和非参数模型。参数模型包括分析法的各类模型，利用了灵敏度和统计分布特性简化了var，但由于对分布形式的假定...barra 模型 和var什么关系？怎么frm里面 不涉及 barra ？ barra 债券市场应用
2024-05-25 10:02:12
提问者: 未知
简而言之，var是风险计量中一般性的风险管理指标，而barra的风险模型是在计算风险...var是对风险度量的一种方式，我们也可以用过去资产过去一段时间收益的标准差度量风险。...数理统计var怎么计算
2024-05-25 08:05:58
提问者: 未知
式表示为：p(pδt≤var)=a字母含义如下：p——资值损失小于可失的概率，即英文的probability。δp—一金融资产在一定持有期δt的价值损失额。var——给定置信水平a下的在险价值，即可能的损失上限。a——给定的置信水平。扩展资料：var的计算系数：要确定一个金融机构或资产组合的var值或建立var的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短。持有期△t，即确定计算在哪一段时间...投资组合的var计算
2024-05-25 23:14:28
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。...power pivot如何使用var函数计算值
2024-05-25 13:22:00
提问者: 未知
1进入power pivot，点击开始，导入数据。2点击设计，日期，选择新建日期表。3新建日期表，显示效果如下图所示。3此文章未经许可获取自百度经验4点击开始，打开关系视图，建立关系。5拖拽建立数据表中日期字段与日期表中date字段的关系，如下图。6按照之前输入度量值是分步骤输入的，而var函数可直接输入一个公式。7需要使用var函数定义中间参数，具体公式如下图所示。8计算环比值显示效果如下图所示...r 语言如何同时计算多个股票的var
2024-05-25 14:55:28
提问者: 未知
算出来会是一个方差-协方差矩阵，直接用var这个命令，自动计算每列的方差，和列与列之间的协方差。举例：d <- data.frame(x=1:5, y=6:10, z = 7:3)cov(d)[1] x y zx 2.5 2.5 -2.5y 2.5 2.5 -2.5z -2.5 -2.5 2.5计算器上的s-sum和s-var按键是什...
2024-05-25 15:22:55
提问者: 未知
s-sum 统计求和 s-var 添加变量 希望以上内容对您有帮助，如果您认可我的回答，请采纳为满意答案 祝您生活愉快计算器上哪个符号是用来计算开方和开根号的?
2024-05-25 15:19:11
提问者: 未知
根号是用来开方的,但是如果是普通计算器,是没有平方键的,只有那种科学计算器才有, 是个^键,几次方后面就按数字几,比如9^2,就是9的平方,2^3就是2的3次方.特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。