两种资产组合标准差计算 
2024-05-25 00:34:48
提问者: 未知
两券形成的资产组合的差=(w1212+w22σ22+2w1w2ρ1，2σ1σ2)开方，当系数ρ1，2=1时，资产组合的标准差σp=w1σ1+w2σ2;当相关系数ρ1，2=-1时，资产组合的标准差σp=w1σ1-w2σ2。关注环球网校两种资产组合标准差计算投资组合的系统风险怎么算？
2024-05-25 19:05:30
提问者: 未知
题主您好，之了很高兴为您解答！系统风险抄就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系百数用于衡量系统风险 投资组合的系统风险公式 从公式我们也可以得到度，投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也...三种股票投资组合风险计算
2024-05-25 12:58:45
提问者: 未知
整个投资组合的方差=0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156=139.24 三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差投资组合的var计算
2024-05-25 11:34:00
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...计算var和delta有什么关系
2024-05-25 06:46:10
提问者: 未知
利用delta-normal模型计算var的主要步骤分为：1．风险映射：识别基础市场因子，将资产组合中的金融工具映射为只受单一市场因子影响的标准头寸。映射前后，资产组合的价值不变，风险不变。2．市场因子的方差-协方差矩阵估计。3．估计标准头寸的delta。4．估计标准头寸的方差-协方差矩阵：根据估计出的delta和市场因子的方差-协方差矩阵，计算相应的标准头寸的方差-协方差矩。标准头寸的方差由市场...用excel如何算最优投资组合
2024-05-25 15:50:21
提问者: 未知
明确好规则加载 规划求解 即可power pivot如何使用var函数计算值
2024-05-25 13:22:00
提问者: 未知
1进入power pivot，点击开始，导入数据。2点击设计，日期，选择新建日期表。3新建日期表，显示效果如下图所示。3此文章未经许可获取自百度经验4点击开始，打开关系视图，建立关系。5拖拽建立数据表中日期字段与日期表中date字段的关系，如下图。6按照之前输入度量值是分步骤输入的，而var函数可直接输入一个公式。7需要使用var函数定义中间参数，具体公式如下图所示。8计算环比值显示效果如下图所示...公积金的计算和组合贷款计算
2024-05-25 03:42:42
提问者: 未知
您好 可以在网络计算器上直接计算组合概率计算公式？
2024-05-25 08:21:03
提问者: 未知
很简单的，只是你理解少了一段，比如说抽中五个，实际上是从25个中抽取6个，而6个中又是五个是对的，所以应该是这样计算25*24*23*22*21*20除以1*2*3*4*5*6再乘以（6*5*4*3*2除以1*2*3*4*5）…同样，抽中四个的也是按照这样推下来…证券组合投资的收益与风险计算
2024-05-25 08:02:24
提问者: 未知
β系数在证券投资中的应用 06级金融班 冷松 β系数常常用在投资组合的各种模型中，比如马柯维茨均值-方差模型、夏普单因素模型（shape single-index model）和多因素模型。具体来说，β系数是评估一种证券系统性风险的工具，用以量度一种证券或一个投资证券组合相对于总体市场的波动性，β系数利用一元线性回归的方法计算。 （一）基本理论及计算的意义 经典的投资组合理论是在马柯维茨...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。