在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。 
2024-05-31 18:47:50
提问者: 未知
参**：c解析：在违约概率模型中，creditmonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。关于black-scholes期权定价模型的问题（悬赏100）
2024-05-31 22:29:42
提问者: 未知
1、那要根据假设来呀 第一，作为基础商品的股票价格是随机波动的，且满足几何维纳过程。第二，股价服从于对数正态分布，这是几何维纳过程所隐含的一个条件。第三，资本市场完善。即不存在交易手续费、税收及保证金等因素。第四，市场提供了连续交易机会。即假定所有的股票都是无限可分的，交易者能在无...二叉树期权定价模型的构建二项式期权定价模型
2024-05-31 11:42:00
提问者: 未知
1973年，布莱克和舒尔斯(black and scholes)提出了black-scholes期权定价模型，对标的资产的价格服从对数正态分布的期权进行定价。随后，罗斯开始研究标的资产的价格服从非正态分布的期权定价理论。1976年，罗斯和约翰·考科斯(john cox)在《金融经济学杂志》上**“基于另类随机过程的...实物期权模型属于什么估值模型
2024-05-31 23:06:55
提问者: 未知
市场法第一，实物期权理论不是适应于所有的投资项目。首先，期权定价理论是建立在可以运用标的资产和**借贷资产构造等价资产组合的前提之上的。对于上市股票的期权，这一点是成立的。但当标的资产是没有交易的实物时，期权定价理论成立的条件并不充分，这意味着风险中性原理对许多实物资产来说是不合适的。其次，期权定价模型的另一个假设条件是标的资产的价格变动是连续的，即没有价格突变。但是针对多数公司投资项目而言，这个...bs模型中欧式看跌期权的定价公式是什么？
2024-05-31 19:57:16
提问者: 未知
无红利标的资产欧式看跌期权公式：p为看跌期权价格，k为执行价格，r为**利率，s为无收益标的资…在计算优先股的价值时,最适用股票定价模型的是
2024-05-31 13:10:24
提问者: 未知
优先是现金流最好。把每到的分红除以折现率是优先股的价比如说，一个优先股每年分红10元，折现率10%，那么就是10/0.1=100。如果该优先股市场价格大于100就是高估；低于100就是低估。如何用sas 实现风险平价模型
2024-05-31 06:47:58
提问者: 未知
：模型 财务正常： y=-504.89552-11.21762x1+7.83665x2+0.21150x3+0.77499x4+0.36059x5-5.85931x6-1.72308x7+7.58422x8+12.21601x9 财务困境： y=-619.35520-11.35101x1+5.60132x2+0.22330x3+0.79989x4+0.27322x5-5.99456x6-1.706...资本资产定价模型怎么算？
2024-05-31 05:55:46
提问者: 未知
必要收益率 = **收益率 + 风险收益率，即： r=rf+β×（rm － rf）rf 表示**收益率，以短期国债的利率来近似替代；rm 表示市场组合收益率，通常用股票价格指数收益率的平均值或所有股票的平均收益率来代替；β 表示该资产的系统风险系数；（rm － rf）rm 称为市场风险溢酬；β×（rm － rf）称为资产风险收益率；【提示】（rm － rf）称为市场风险溢酬获取更多考试...怎样理解二项期权定价模型
2024-05-31 06:18:44
提问者: 未知
black-scholes期权定价模型虽然有许多优点,但是它的推导过程难以...二项期权定价模型由约翰·考克斯(john carrington cox)、**·罗斯(stephen a.ross)、马克·鲁宾斯坦(m.在期货模拟中很容易赚钱，实际中真如模拟那样吗？
2024-05-31 10:26:30
提问者: 未知
模拟是沙场训练，实盘是战场实战。模拟是理论学习的演练，实盘是对理论和训练的检验。没有理论指导的实战是盲目的实践，没有实战检验的理论是空洞的理论。因此模拟和实战 ，二者是相辅相成的。养兵千日用兵一时，说的就是这个道理。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。