业界常用的期权定价模型有哪些？ 
2024-05-24 14:43:42
提问者: 未知
目前公司做了个期权历史数据研究工具，让交易员可以比较容易的回答下面这种问题： 一个strike = 150% 股价的，到期时间为3个月的欧式spx期权，…如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-24 11:30:40
提问者: 未知
首先根据上面的公式我们需要抹除gamma的影响，所以我们可以用deep in the money call option(看payoff 图，你的strike price离...重要的是这个framework而不是定价公式本身。...概述套利定价模型(apt)？
2024-05-24 10:25:18
提问者: 未知
假设你们家的果园发行了股票，投资者对果园以及以往的...套利定价模型只是给我们提供了一个这样的框架，这样的套利组合是否真正地能够盈利其实更多地取决于你把什么东西当做...什么是因子模型和套利定价理论
2024-05-24 21:05:13
提问者: 未知
单因子模型最早由威廉·夏普(sharp)提出;单因子模型的基本思路是：证券收益只受一个因素影响。市场模型便是这种模型的典型例子。如果我们观察证券市场，就会发现，当市场股价指数上涨时，大部分股票价格也同时上涨;反之亦然。这说明，各种证券对一个因子，即市场股价指数的变化具有联动的反应。套利定价理论是指在一个市场购进股票，而在另一市场卖出，以赚取价格的差额。套利定价模型的基本理论认为：同一个风险因素所要...如何理解 black-scholes 期权定价模型？
2024-05-24 07:13:50
提问者: 未知
通指的bs是那个 ...但到了这里又有一个新问题，我们不能保证时间对齐的情况下标的价格不变，换句说话，标的价格是波动的，能不能行权是不一定的，于是在风险中性概率的假设下...kpmg风险中性定价模型如何计算债券违约率。
2024-05-24 06:03:15
提问者: 未知
设p该1年内的非概率，根据kpmg风险中价有，k=16.7%;回收率=0;i=5% p(1+16.7%)+(1-p)(1+16.7%)x0=1+5% 得p=89.97%，即其违约概率为1-89.97%=10.03%客户信用评级的发展过程是（）。a．违约概率模型→专家判断法→信用评分法 b．信用风险
2024-05-24 23:59:03
提问者: 未知
参**：c解析：商业银行客户信用评级大致经历了专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析三个主要发展阶段。在违约模型中，处理贷款违约风险之间的相关性是采用( )。a．假定为常数 b．假定为一
2024-05-24 02:54:40
提问者: 未知
参**：a解析：因为在违约模型中，是假定各种贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的。考生记忆这个知识点时可以这样认为；贷款只有违约或者不违约，彼此之间是独立的...arch模型的分析应用
2024-05-24 22:47:07
提问者: 未知
arch模型的应用分析。从1982年开始就一直没有间断，经济学家和计量经济学家们，力图通过不断挖掘这个模型的潜力，来不断增强我们解释和预测市场的能力。从国外的研究情况来看，大致有两个研究方向： 研究arch模型的拓展 一是研究arch模型的拓展，完善arch模型。自arch模型始创以来，经历了两...**的利率和汇率适用于封闭经济模型，还是大型开放经济模型？
2024-05-24 14:34:23
提问者: 未知
三尺剑，五车书，十余载，金融狗。我国尚处于市场经济的初步阶段，国情复杂，还不能达到完全资本市场的程度。目前实行有指导性的市场利率和汇率，分别由**人民银行和外汇...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。