市场组合的期望收益率为12%，**收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%， 
2024-05-27 23:07:35
提问者: 未知
参**：c解析：资产组合的期望收益率e（r）=rf+β[e（rm）-rf]=4%β×（12%-4%）=20%，β=2。市场组合的预期收益率是10%，**利率为3%。
2024-05-27 19:33:32
提问者: 未知
股票预期收益率=3%1.2*（10%-3%）=11.4% 1年后的价值为15*（1+11.4%）=1元的红利+1年后的股票价格 1年后的股票价格=15.71债券的即期收益率，到期收益率，远期收益率有什么区别？
2024-05-27 19:24:52
提问者: 未知
值得一提的，无套利的利率模型（ho-lee、bdt）以当前的forward curve作为模型中forward rate的期望值。...这时候一个重要的考察指标就是ytm，比如10年ytm是3.5%，5年的ytm是3....3、简述久期与到期时间、到期收益率、息票率的关系。
2024-05-27 09:35:54
提问者: 未知
久期是一种测算债券发生现金流的平均期限的方法，可以用于测度债券对利率变化的敏感性。弗雷得里克.麦考利根据债券的每次息票利息和本金支付时间的的加权平均来计算久期，称为麦考利久期 (macaulay's duration)。具体的计算将每次债券现金流的现值除以债券价格得到每一期现金支付的权重，并将每一次现金流的时间同对应的权重相乘,最终合计出整个债券的久期。久期是固定收入资产组合管理的关键概念...久期与债券到期收益率不是成反比吗，为什么久期增加，到期收益率反而大于10％呢
2024-05-27 15:43:19
提问者: 未知
某固定利率债券为到期一次还本付息，余期一年，以102元的价格买入，并持有到期，到期收益率是10％.其他不变，若余期为两年，买入并持有到期，则到期收益率大于还是小于等于...1万元存30天一次性到期还款7.8%利率的定期，还是每天4.4%收益率的理财划算？为什么？
2024-05-27 05:50:09
提问者: 未知
先存7.8%的，然后存4.4%的，谁给的高跟谁走，就银行发的低风险产品来说到期收益率和即期收益率的区别
2024-05-27 12:59:06
提问者: 未知
即期收益率也可以被称之为零息利率是零息债券到期收益率的简称，在债券定价当中即期收益率就是用来进行现金流贴现的贴现率。到期收益率的一般人虽然用不到，但是在进入行业当中是特别重要的，因为我们**大部分的国债都是附息债券，比如票面利息是5%一年付一次利息，也就是能够买一百元的债券每年会给你五块钱的利息，但是到期收益和基金收益完全不同，这个5%并不能够等同于5%的收益，因为债券发行的时候并不一定是以票面的...市场收益率与市场风险收益率是不是一回事？
2024-05-27 22:09:22
提问者: 未知
市场收益率是市场组合的按权重的收益率，其分为**收益和风险收益。而市场风险收益率=市场收益率-**收益率；即表示市场风险溢价，也就是因为承担了风险而获得相对应的收益率。谁能说一说啊，利率和到期收益率的区别？
2024-05-27 06:02:33
提问者: 未知
没有本质区别。而且各国的规定不尽相同。在衍生品利率可交易的情况下，是存在浮动的，那么中间自然存在了利差空间。而到期收益率，是最终交割或结算的价格。国内基本是固定...债券选择哪个好？（利率还是到期收益率？）
2024-05-27 15:13:10
提问者: 未知
这里的利率是名义收益率，应该计算的是实际利率（所谓到期收益率），计算方法是：用债券的面值加上名义收益（债券面值*票面利率），然后除以购买价格和融资费用之和，得出的除数再除以期限，就是实际利率了。但是要注意的是，这里仅表示从发行日开始持有的情况。比较实际利率与同期贷款利率的大小，大的话 ，你就赚了。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。