求资本资产定价模型（capm）中的β系数的计算公式！ 
2024-05-19 04:43:19
提问者: 未知
资本资产定价模型中的2113beta是通过统计分析同一时期市场5261每天的收4102益情况以及单个股票每天的价格收益1653来计算出的。当beta值处于较高位置时，投资者便会因为股份的风险高，而会相应提升股票的预期回报率。举个例子，如果一个股票的beta值是2．0，**回报率是3％，市场回报率是7...资本资产定价模型β系数是怎么得来的
2024-05-19 16:09:42
提问者: 未知
资本资产定型中，风险校正β可由一下公式推算而来：r=α+βrm+ε (式3-6)式中:α--项;ε--误差项;β--可以由此根据最小二乘法进行估计风险校正系数的估计相当困难。通常的做法是根据资本市场同一行业内具有可比性公司的股票β值作为拟投资项目的风险校正系数。 (rm-rf)被称为市场风险溢酬，而特定资产的风险溢酬为β(rm-rf)。因此，资产的β系数反映了资产收益率相对市场变化的敏感程度。由于...200万的资金，希望每年稳定达到15%，厌恶风险包括买房，该怎么做？
2024-05-19 04:26:49
提问者: 未知
收益是与风险成正比的。信托一般8%年化；p2p也差不多，不过爆雷的太多，肯定不满足你要求；银行定期理财非标类的一般在5%；券商收益凭证是所有金融产品类唯一的本金保障型，4.8%的年化。排除了房产和风险等级，没有你想要的15%年化收益。资本资产定价模型的beta系数
2024-05-19 11:36:25
提问者: 未知
按照capm的规定，beta系数2113是用以度5261量一项资产系统风险的指针，是用来衡量一种4102证券或一个投资组合相1653对总体市场的波动性（volatility）的一种风险评估工具。从市场组合的角度看，可以视单项资产的系统风险是对市场组合变动的反映程度，用贝塔系数度量。β表示的是相对于市场...下列有关β系数的表述正确的有（）。 a.在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于
2024-05-19 12:44:23
提问者: 未知
参**：b,c,d解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，所以选项a是错误表述。资本资产定价模型的疑问
2024-05-19 00:28:30
提问者: 未知
第一个补充一下：e(rm) − rf 代表市场风险溢价水平，对应整个市场的系统风险。之后乘以β，表示一个特定资产的所有风险溢价，既包括系统风险溢价，也包括该资产的非系统风险溢价。因为β是该资产对市场的相关系数,当β=1时只有系统风险，当β>或<1时，与1的差额部分就是非系统风险，如β=0.8，-0.2就相当于非系统风险部分。最后加上rf，是**收益。 所以，特定资产的收益由两块构成[e...假设一名风险厌恶型的投资者拥有m公司的股票，并决定在其资产组合中加入mac公司或是g
2024-05-19 09:40:17
提问者: 未知
参**：a解析：m公司股票与mac公司股票的协方差为-0.5，为负值，因而买入mac公司股票，风险会降低更多；而m公司股票与g公司股票的协方差为0.5，为正值，因而买入g公司...共同海损的含义
2024-05-19 05:29:33
提问者: 未知
一、共同海损的含义要弄清共同海损的含义，首先应该弄清楚海损的含义。在海上运输过程中，船舶、货物等遭遇海上风险而造成的损失称为海损。“海损”由英语一词译来，有“为共同利益所致损失与...基金的会计核算对象不包括（）。 a.损益类 b.资产负债共同类 c.资产损益共同类
2024-05-19 05:00:42
提问者: 未知
参**：c解析：根据《证券投资基金会计核算业务指引》，基金的会计核算对象包括资产类、资产负债共同类、负债类、所有者权益类和损益类的核算，涉及基金申购和赎回、...在现代风险收益模型中，风险是用（）定义的。a．资产价格的波动率 b．资产收益率的波动
2024-05-19 17:32:45
提问者: 未知
参**：b解析：已知收益率的概率分布，可以用方差或标准差衡量证券的风险：标准差越大，说明证券的收益率的波动性越大，风险也就越大。所以在现代风险收益模型中，风险...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。