投资组合的var计算 
2024-05-28 11:34:00
提问者: 未知
var的字面解释是指“处于风险中的价值(va1ue at r**k)”，一般被称为“风险价值”或“在险价值”，其含义是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，var描述了“在某一特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值”；或者说...期货模拟软件,请问哪个好用？
2024-05-28 05:40:43
提问者: 未知
你不觉得芒果期货这样的直播室相对方便些吗？怎么计算var值
2024-05-28 17:27:28
提问者: 未知
计算var值公式2113为：p(δpδt≤var)=a 以下是计算var值的基本流5261程： 第一，计算样本报酬率。取得4102样本每日收盘价，并1653计算其报酬率，公式如下： 其中r为报酬率、p为收盘价、t为时间。第二，计算样本平均数及标准差：样本平均数和标准差分别有以下公式计算： 第三，检测样本平均数...怎么用 excel 做蒙特卡洛模拟？
2024-05-28 09:08:24
提问者: 未知
然后，将未来价值贴现回来（用**利率贴现，假设**利率为0.05，则贴现公式是=exp(-0.05/360）×期权价值，得到期权价格的1000个样本。最后，对期权价格的1000个样本...怎么用 excel 做蒙特卡洛模拟？
2024-05-28 03:17:49
提问者: 未知
听说可以用 excel 做。行么？有例子没有。想不到随便一写居然还有人关注，受宠若惊！下面再写一点，作为补充。以下是原答案- 可以。下面是在excel中模拟一只股票价格的例子。...什么是蒙特卡洛原理?
2024-05-28 20:26:43
提问者: 未知
蒙特卡罗法又称随机抽样技巧法或统计试验法，在目前结构可靠度计算中，它被认为是一种相对精确法。其基本原理如下：由概率定义知，某事件的概率可以用大量试验中该事件发生...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-05-28 11:29:40
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为：prob(△ρ<var)=1-α 其中prob表示：资产价值损失小于...var方法的var的计算系数
2024-05-28 16:26:13
提问者: 未知
要确定一个金融机构或资产组合的var值或建立var的模型，必须首先确定以下三个系数：一是持有期间的长短；...也就是明确风险管理者关心资产在一天内一周内还是一个月...使用excel模拟运算表计算贷款还款金额的方法
2024-05-28 04:06:21
提问者: 未知
1新建一个excel表格或者使用现有空白表格。2设计计算表雏形，在表格第一行输入贷款总额、贷款年限、年利率等重要数据。3在每月还款所在列输入具体利率。为了便于计算，此处使用随机函数生成。自己进行计算时需要进行填写。4在c3单元格输入公式=pmt(f1/12，d1*12，b1)，然后回车完成计算，之后可以看到计算出的基准数据。pmt函可以用于计算固定利率下贷款等额分期偿还金额的计算。 5我们选中有利...蒙特卡罗模拟是cfa一级考点吗？
2024-05-28 05:39:46
提问者: 未知
一般在考前一个半月开放准考证打印通道的时候公布每位考生的具体考点。cfa考试是国际通行的金融从业者专业资格认证，是美国以及全世界公认金融证券业最高**，也是全美重量级财务金融的分析...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。