怎样算股票的成分var和边际var 
2024-05-26 10:50:24
提问者: 未知
nono,var方法的var的计算系数
2024-05-26 03:48:29
提问者: 未知
var的主要计算方法20世纪九十年代以后，var风险度量方法得到广泛的运用，成为银行、证券公司、投资基金等金融机构、市场监管组织进行投资风险度量和管理的重要工具。巴塞尔协议就以银行的var为基础确定资本的充足性要求。美国许多评估机构，如穆迪、标准普尔，以及金融会计标准委员会、财务会计准则委员会以及证券与交易委员会都宣称支持var。那么，var到底是什么呢？一、var的定义var，即value at...var方法的var模型应用注意问题
2024-05-26 15:43:56
提问者: 未知
尽管var模型有其自身的优点，但在具体应用时应注意以下几方面的问题。1、数据问题。运用数理统计方法计量分析、利用模型进行分析和预测时要有足够的历史数据,如果数据库整体上不能满足风险计量的数据要求,则很难得到正确的结论。另外数据的有效性也是一个重要问题,而且由于市场的发展不成熟,使一些数据...什么是var模型
2024-05-26 04:38:05
提问者: 未知
value at r**k：在险价值就是对资产进行风险调整比如你贷款给别人，算是你的资产，但是你有不能收回来的风险，在算var的时候就得除去这个可能的损失，表达就是在多少置信水平下，你的var是多少下列关于var的说法，正确的是（）。 a.均值var是以均值作为基准来测度风险 b.
2024-05-26 02:58:15
提问者: 未知
参**：a解析：b均值var度量的是资产价值的相对损失：c零值var是以初始价值为基准测度风险；d零值var度量的是资产价值的绝对损失。无论均值var还是零值var都是在一定...蒙特卡洛 模拟法 计算var 的公式是什么？
2024-05-26 00:34:58
提问者: 未知
var(value at r**k)按字面解释就是“在险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一...如何理解var的基本理念
2024-05-26 18:06:56
提问者: 未知
var从统计的意义上讲，本身是个数字，是指面临“正常”的市场波动时“处于风险状态的价值”。即在给定的置信水平和一定的持有期限内，预期的最大损失量（可以是绝对值，也...请问怎样用蒙特卡洛模拟计算var？
2024-05-26 11:21:05
提问者: 未知
为什么要用matlab呢，用c吧，就是产生随机数抽样投资组合的整体var（）其所包含的每个单体var之和。 a.大于 b.等于 c.小于
2024-05-26 11:07:06
提问者: 未知
参**：c解析：这是投资组合原理。matlab中var的用法
2024-05-26 11:34:06
提问者: 未知
matlab 函数var定义：均方差；matlab 函数var功能：var函数实际上求的并不是方差，而是误差理论中“有限次测量数据的标准偏差的估计值”；matlab中 a(i)~=0 表示：判断数组a的第i个元素是否不等于0，如果不等于0，结果就为真（true），否则就为假（false）。解析：a(i)表示数组a中的e68a...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。