三道远期外汇计算题,需要过程。

# 2024-05-03 07:38:39
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1、远期汇usd/jpy=(98.25 +0.16) (98.36+0.25)= 98.41~98.61三个月户购买美元,即银行(报价方)美元(这里为基币),应用汇率为98.61,公司需要支付的日元数为:50万*98.61=4930.5万日元2、远期汇率:eur/usd=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426客户出售美元,即银行价方)出售欧元(这里欧元为基准货币),应用汇率为1.3426,公司可得到欧元:100万/1.3426=74.4823万欧元3、利率平价理论,利率低的货币远期升值,远期美元升值,升值率与利差一致,远期汇率:usd/cny=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146 20210311
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