var模型是建立在正态分布的条件下吗

尘埃 2024-06-04 17:14:52
最佳回答
var(value at r**k)一般被称为“风险价值”或“在险价值”,指在一定的置信水平下,某一金融资产(或证券组合)在未来特定的一段时间内的最大可能损失。假定jp摩根公司在2004年置信水平为95%... 20210311
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