有一道国际金融题目?

张扬晓烨ღ 2024-05-25 12:35:16
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融资(利1.30%)即期将美换成欧元(汇率1.4595),投资(利率2.60%),同时进期欧元投资本利,根据利率平价,卖出欧元本利的美元刚好等于美元融资本利。1/1.4595*(1+2.60%)*远期汇率=1+1.30%远期汇率=(1+1.30%)*1.4595/(1+2.60%)=1.4410反向操作,即有:1*1.4585*(1+1.25%)/远期汇率=1+2.65%远期汇率=1.4585*(1+1.25%)/(1+2.65%)=1.4386一年期远期汇率双向报价:eur/usd = 1.4386/1.4410 20210311
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