**商业银行来说，怎么判断合适的资本金水平

花甜花艺 2024-05-28 22:11:05

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关于银行资本充足水平，站在不同的角度，答案可能不一样。先说资本的作用。资本是用来抵抗风险（或者叫损失）的。因为有了资本，一旦发生损失，损失的是资本，银行可以照常营业，不至于关门大吉，引发储户恐慌，进而产生连锁反应拖累整体经济。（看次贷危机、欧债危机以后的美国和欧洲，还没有几家银行破产就引起经济危机了！）再说合适的资本水平。巴塞尔协议给了一个定义：未来一年里99%的概率不会破产所需的资本量。三说长期的合适资本水平。目前**银行业，股票不能做、债券和金融机构违约很少发生、商品期货量很少，所以主要是放贷活动带来的信用风险。以前，人民银行对有问题贷款有经验的指标要求：呆账贷款比例<1%、呆滞贷款比例<2%、逾期贷款比例<4%，三者合计7%，和巴塞尔协议最初的资本充足率经验值8%差不多。所以，从长期看，8%的资本要求大致上是合适的。四说短期上影响“未来一年里会不会破产”的变量：第一，经济发展速度。对于国内存贷款为主的银行业，经济发展速度与银行发展速度密切相关，国际上的银行发展也是一样，银行是跟着经济规模扩大而发展壮大的（比如美国的摩根、**的汇丰）。过去30年，国内银行业资产负债表伴随gdp快速增长（实际和m2更相关，比gdp增速更快，因为m2增速≈gdp增速+cpi），而利润增速低于规模增速，且利润要分红，所以银行的资本积累速度远低于规模扩张速度，于是，为满足8%，**银行业连年资本告急，需要不断增资扩股。理论上，经济发展速度快的时候，企业效益好，银行效益也好，从风险角度是风险小的时候，破产概率降低，按巴塞尔协议定义，资本水平可以下降。（那样的话，银行业就不拖累股市了。）但是，次贷危机、欧债危机以后的现实教育了巴塞尔委员会，“经济繁荣/风险小的时候降低资本要求、经济衰退/风险大的时候提高资本要求”是行不通的，经济衰退的时候为了刺激经济要鼓励银行放贷，于是，巴三酝酿提出了“逆周期监管”的概念——经济繁荣的时候计算出的资本充足率高，但是为了丰年多有积累，监管应该附加资本要求；经济衰退时计算出的资本充足率低，监管可以降低资本要求，让它低去。（具体怎么逆法还在研究，没有定论）。实际上，“逆周期监管”是平滑了资本水平，让它在繁荣期看起来也不那么高、在衰退期看起来也不那么低。第二，**/央行对风险的容忍度。不象西方**，我国**/央行对经济的控制力还是很强的，央行一放水银行不良贷款问题就小了，央行已紧缩不良贷款问题就暴露出来。但是，**/央行对风险的容忍度不在于银行的资本水平，而在于企业效益和居民生活水平。目前来看，企业效益和居民生活水平比银行资本水平更脆弱，即，不到银行资本危机，企业效益和居民生活水平就会下滑得很厉害，要先救了。第三，银行业竞争状况。2010年以后，城市商业银行、农村商业银行数量大幅增加，再加上最近的民营银行获批，银行业竞争形势愈加激烈，经营风险加大。第四，除信用风险以外的新型风险。可以肯定，市场风险、表外业务风险、利率市场化对利润的挤压风险在未来会越来越多。但是目前，从资本充足率角度，它们的影响不大。最后总结如下：哪怕是**银行业最困难、最被唱衰的2000年间，对**银行业坏账的估计也就是25%，这是在过去银行难以及时核销情况下形成的历史积累。2000年以后，银行的风险意识和风控能力还是有不小的提高，未来决不可能这么高。就算目前存在债务危机的可能，包括地方**债、影子银行债务、楼市**影响，也不会超过10%。况且**/央行的容忍度不高，经济增速还是要保证，有民营股份的城商行、农商行、民营银行更重视风险控制。所以，个人认为，从风险控制的“未来一年里99%的概率不会破产所需的资本量”定义上讲，**银行业整体上保证10%的资本充足率足够了。但是，只要利润后的留存增长速度追不上规模增长速度，银行资本充足率的压力将长期存在，考虑到近在眼前的银行竞争环境和利率市场化对利润的积压，银行还将不断在资本市场上寻求资本。来自知乎 20210311

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