在主成分分析中,知道特征根和特征向量,怎么计算主成分的总方差,请举例说明.

嘉诚 2024-05-22 23:01:09
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主成分分析的主2113要思想是将样本数据投5261影到一个维bai数较低的正交子空间内,4102而投1653影后的数据又能尽可能多的表达原来数据的波动情况(方差) 对于一个线性变换dua,成立var(ax)=a*var(x)*a^t 设变量x的协方差矩阵为m。m为对称半正定矩阵,可以对角化 m=qdq^dao-1,其中q是正交... 20210311
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