如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？ 
2024-05-27 18:15:37
提问者: 未知
app 注册登录 如何推导多元风险资产的最优风险投资组合模型？查看问题描述 还没有回答 app 内打开某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-05-27 13:04:14
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-05-27 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-27 23:38:27
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...资产的风险报酬率是该项资产的贝他值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资
2024-05-27 18:45:55
提问者: 未知
参**：对解析：由“资本资产定价模型”可知：期望报酬率＝**报酬率＋贝他值×(市场平均必要报酬率－**报酬率)。其中：(市场平均必要报酬率－**报酬率)是...投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。a．只承担市场风
2024-05-27 23:56:53
提问者: 未知
参**：a解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场...资产和两股票。如果其中一支股票的β系数是1.5，并且整个组合和市场的风险水平一致，则组合中另一只股
2024-05-27 08:35:09
提问者: 未知
还是等于1.5投资组合的整体风险大于其所包含的单一资产风险的加总。（）
2024-05-27 02:52:18
提问者: 未知
参**：错解析：由于存在风险分散化效应，投资组合的整体风险小于等于其所包含的单一资产风险的加总。单项资产的风险如何衡量?
2024-05-27 05:22:33
提问者: 未知
单项资产评估是指评估对象为单项可确指资产的评估。通常机器设备评估、土地使用权评估、房屋建筑物评估、商标权评估、专利权评估等均为单项资产评估。由于单项资产评估的...下列选项中，属于房地产投资风险分析中系统风险的是（）。 a.通货膨胀风险 b.比较风
2024-05-27 18:32:13
提问者: 未知
参**：a解析：本题考查房地产投资的系统风险。b、c、d三项属于非系统风险。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。