某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元， 
2024-05-13 03:27:52
提问者: 未知
某投资者购买一份股票欧式看涨期权，执行价格为100元，有效期2个月，期权价格5元，1.股价为多少时投资者会执行?2.投资者的损益平衡点事多少?并画出他的损益图。(如果是欧式...某公司股票在某一时点的市场价格为30元，认股权证规定每股股票的认购价格为20元，每张
2024-05-13 04:07:53
提问者: 未知
参**：a解析：每张认股权证的理论价值＝max[0.5×（30－20），0]＝5元。如果股票期权的授权日股票价格低于股票期权行权价格，应该如何处理？
2024-05-13 22:32:41
提问者: 未知
说清楚点，谁处么？是看跌还是看涨期权？如果是看涨期权，会有特殊的公式通过的历史波动幅度，股票计价货币的基准利率和行权时间等数据计算出期权的价格，但是期权当天的价值是负值。如果是看跌期权，期权价值=行权价格-正股价格。银行以每股2美元的期权费购买xyz公司股票的欧式看涨期权，该期权合约规定在3个月到期时按每股50美元购进1000股股票，如果在到期日xyz公司股票价格升至每股58美元，计算银行实施期权合约的利润。
2024-05-13 14:14:42
提问者: 未知
如果到期时银行行权的话，将以每股50美元购入现价58美元的股票1000股，盈利为1000*(58-50)＝8000美元，但每股还要支付2美元的期权费，总计2000美元，所以纯利润为8000-2000...某人售出1股执行价格为100元，1年后到期的abc公司股票的看跌期权。如果1年后该股
2024-05-13 19:05:06
提问者: 未知
参**：b解析：空头看跌期权到期日价值＝－max（执行价格－股票市价，0）＝－max（100－80，0）＝－20（元）。【该题针对“期权的到期日价值”知识点进行考核】假设某股票价格是10元,看涨期权的delta为0.6,gamma0.02,当股票价格从10元变到11元时，delta变为（ ）
2024-05-13 15:06:37
提问者: 未知
假设某股格是10元,的delta为0.6,gamma0.02,当股票价格从10元变到11元delta变为0.62gamma=delta的/期权标的物价格变化=0.02即：标的物价格变化1个点delta变化0.02个点delta为0.6时标的物从10元变为11元delta变化为0.6+0.02=0.62某一协议价格为25元、有效期6个月的欧式看涨期权价格为2元，标的股票价格为24元，该
2024-05-13 21:07:34
提问者: 未知
参**：解析：(1)构造两份投资组合。组合a：一份欧式看涨期权(c)加上金额为xe-r(t-t)的现金；组合b：一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧式看跌期权(p)加上一单位标的资产。由于欧式期权...计算分析题：某公司年终利润分配前的股东权益项目资料如下：公司股票的每股现行市价为35
2024-05-13 22:11:32
提问者: 未知
参**：（1）发放股票股利后的普通股股数＝200×（1+10%）＝220（万股）发放股票股利后的普通股股本＝2×220＝440（万元）发放股票股利后的资本公积＝160+（35-2）×20＝820（万元）现金股利...20、设某不支付红利股股票的市价为50元，风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元
2024-05-13 10:48:40
提问者: 未知
利用b-s模型，查正态分布表，带入公式即可假设某公司股票当前的市场价格是每股80元;该公司上一年末支付的股利为每股1元,以后每年的股?f
2024-05-13 04:23:05
提问者: 未知
已知条件:下一年的股息发放率是25%,上一年每股分红1元,每年2%的增长.计算结果:下一年的每股分红:1元+(1*0.02)=1.02元,下一年的每股收益:1.02元(股利)/0.25(股息发放率)=4.08元下一年的市盈率:80元/4.08元=19.6倍.答案:下一年的市盈率是19.6倍.不知能不能得100分?特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。