证券投资组合理论的假设有哪些 
2024-06-04 12:30:52
提问者: 未知
证券投资组合理论的四大假设：1.投资者以期望收益率和方差（或标准差）来评价单个证券或证券组合2.投资者是不知足的和厌恶风险的3.投资者的投资为单一投资期4.投资者总是希望持有有效资产组合现代投资组合理论与投资分析的内容提要
2024-06-04 12:23:19
提问者: 未知
本书是最新的第7版，在这一版中几乎所有的章节都重新修订过，有实质性的变化。新增了涉及行为金融的第20章和涉及期望回报估计的第10章，第6版中涉及效用分析和其他选择准则内容的两章都彻底重新撰写，并被归入本书涉及最优投资组合选择替代方法的第11章，此外，还增加了关于在险价值和模拟...投资组合理论的应用问题
2024-06-04 04:52:04
提问者: 未知
马考威茨的投资组合理论不但为分散投资提供了理论依据，而且也为如何进行有效的分散投资提供了分析框架。但在实际运用中，马考威茨模型也存在着一定的局限性和困难： 1．马考威茨模型所需要的基本输入包括证券的期望收益率、方差和两两证券之间的协方差。当证券的数量较多时，基本输入所要求...资产组合理论的运用
2024-06-04 05:31:33
提问者: 未知
在这个投资组合中,不同风险-收益特性产品的投资比例应如何配置呢?本文尝试着运用投资学中的投资组合理论,从两条途径来解决这个问题,并对这两种方法进行适当的相互验证:第一条途径是运用传统投资学理论中的的最优风险资产组合理论,第二条途径是将积极的债券管理理论中的或有免疫策略,结合”均值—方差”...资产组合理论的创立者
2024-06-04 21:53:32
提问者: 未知
现代资产组合理论最初是由美国经济学家哈里·马科维茨（markowits）于 1952年创立的，他认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的交点。威廉·夏普（sharpe）则在其基础上提出的单指数模型，并提出以对角线模式来简化方差－协方差矩阵中的非对角线...什么是投资组合理论?
2024-06-04 00:35:39
提问者: 未知
假设有一种可以不断重复的投资或打赌，其收益由掷硬币确定，硬币两面出现的可能性相同；出a面你投一亏一，出b面你投一赚二；假设你开始只有100元，输了没法再借。现在问...管理原理论文
2024-06-04 14:30:04
提问者: 未知
为了适应变化莫测的市场，满足丰富而个性化的顾客需求，以便在全球化的激烈竞争中赢得胜利，设计有效、捷的组织结构是所有组织面临的暂新课题。因此，组织的结构设计必须在...股票5浪理论的原理
2024-06-04 14:43:42
提问者: 未知
孔子旧书网买个波浪理论，10块8块的马科维茨投资组合理论具体值怎么算
2024-06-04 01:42:56
提问者: 未知
需要知道方差和期望收益率。 马科维茨在均值——方差分析框架下，推导出证券组合的上凸的有效边界，也就是决策所需的机会集。有了有效边界，结合效用分析中下凸的无差异曲线，即决策所需的偏好函数，最优组合就被确定在两条曲线的切点处。投资理财理论知识
2024-06-04 16:27:25
提问者: 未知
你知识想找资料的话上网搜就可以了 一些基础类的头饰看看了解下就好了，不需要懂得太多。做投资这一块还得靠的是实践，多做一些，找到自己的方式就好了。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。