求解证券投资组合管理计算题 
2024-05-27 02:27:08
提问者: 未知
组合期望收益率=60%*0.17+40%*0.1=14.2% 组合方差=（（60%^2）*0.23^2）+（(40%^2)*0.19^2）+（2*60%*40%*(0.23*0.19*0.3)）=0.0311 组合标准差=（组合方差^0.5)=0.1764(即17.64%)投资组合管理的发展
2024-05-27 16:57:50
提问者: 未知
1952年3月，美国经济学哈里·马考威茨发表了《证券组合选择》的论文，作为现代证券组合管理理论的开端。马考威茨对风险和收益进行了量化，建立的是均值方差模型，提出了确定最佳资产组合的基本模型。由于这一方法要求计算所有资产的协方差矩阵，严重制约了其在实践中的应用。1963年，威廉·...投资组合理论是指什么？
2024-05-27 07:28:59
提问者: 未知
投资组合理论是指若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权 平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性 风险。投资组合理论...现代资产组合理论的各种投资理论比较
2024-05-27 12:01:07
提问者: 未知
1952年，美国经济学家马可维茨（harry m．markowit）在他的学术论文《资产选择：有效的多样化》中，首次应用资产组合报酬的均值和方差这两个数学概念，从数学上明确地定义了投资者偏好，并以数学化的方式解释投资分散化原理，系统地阐述了资产组合和选择问题，标志着现代资产组合理论（modern...谁提出的投资组合理论标志着现代投资组合理论的开端
2024-05-27 14:25:46
提问者: 未知
马柯维茨投资组合理论是美国经济学家markowitz（1952)**《资产组合的选择》，标志着现代投资组合理论的开端。马科维茨的资产组合理论
2024-05-27 21:59:00
提问者: 未知
我们知道，一个理性投资人总是希望资产的收益越高越好，同时风险越小越好，也就是说我们总是在风险一定的情况下希望最大化预期收益率，或者说在预期收益率一定的情况下.影响证券投资组合风险的有a. 证券组合中各证券的风险 b. 证券组合中各证券之间的相关系数
2024-05-27 22:31:31
提问者: 未知
参考马科维兹的资产组合理论。单个证券对证券组合风险的影响不在于此证券自身的风险的大小，而在于此证券风险与证券组合风险的相关性，上网搜资产组合理论就好了,对你的选项我选择：c,d当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全
2024-05-27 05:37:49
提问者: 未知
参**：错解析：当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低公司的特有风险，股票的种类越多，承担公司特有风险就越小；但投资组合不能分散市场风险。通过投资组合...下列关于投资组合理论的认识错误的是（）。a．当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险
2024-05-27 14:14:53
提问者: 未知
参**：d解析：在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险。什么是资产组合平衡理论?
2024-05-27 04:10:58
提问者: 未知
资产组合平衡理论（portfolio balance theory）资产组合平衡理论产生于上世纪70年代中期。由勃莱逊（w.branson）、霍尔特纳（h.halttune）和梅森（p.masson）等人提出并...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。