投资组合的标准差和投资组合中资产的标准差之间有什么区别？ 
2024-06-01 14:02:55
提问者: 未知
假定你构建了一个有5个投资品种的投资组合，相当于一个资产池，投资组合标准差是这个资产池的标准差，它…风险资产组合的标准差是什么？
2024-06-01 14:31:42
提问者: 未知
标准差是在金融产品中经常听到的一个词，如果没有系统的学习理解起来会比较困难，爱因斯坦说过“科学只是…投资组合的标准差代表什么含义？
2024-06-01 19:48:12
提问者: 未知
在投资基金上，一般人比较重视的是业绩，但往往买进了基金的算法，近期业绩表现最佳的基金之后，基金表现反而不如预期，这是因为所选基金波动度太大，没有稳定的表现。 衡量基金波动程度的工具就是标准差（standard deviation）。标准差是指基金可能的变动程度。标准差越大，基金未来净值可能变动的程度就越大，稳定度就越小，风险就越高。 比方说，一年期标准差是30%的基金，表示这类基金的净值在一年...怎么在excel里计算标准偏差
2024-06-01 09:37:56
提问者: 未知
1将数据源输入到excel表格里2在任意空单元格里输入函数=stdev,会自动显示出多个标准差相关的函数3选择stdev这一个函数，这个函数是可以与2007及以前的版本兼容的4函数后面会出现左括号，需要输入要计算的数据5如果所有数据都在一个区域，可以直接选中要计算的数据区域，再输入右括号；如果数据不在一个区域，就按住ctrl键，先后选择要计算的数据单元格，再输入右括号即可6按回车键，标准偏差值就计...excel的标准差怎么计算
2024-06-01 03:37:30
提问者: 未知
1打开excel，选择函数出现的位置。2在菜单栏的自动求和中，选择“其他函数”。3在默认栏中找到函数“std”，点击“确定”。4默认选择“函数参数”单元格，点击“确定”即可。end假设某投资者投资于a、b两只股票各50%,a股票的标准差为12%,b股票的标准差为8%,a、b股票的相关系数为0.6,则该投资组合的标准差为（）
2024-06-01 23:43:42
提问者: 未知
拿方案一来说：投资总额：50+300+150＝500万元股票a的比例：50/500＝10%债券a的比例：300/500＝60%基金a的比例：150/500＝30%均值：10%×12%60%×8%30%×10%9%方差：(12%-9%)^2+(8%-9%)^2+(10%-9%)^2=0.0011标准.请计算两种股票报酬率之间的相关系数，并计算该投资组合的方差和标准离差。
2024-06-01 15:45:23
提问者: 未知
弘历静态有强选股，值得拥有情相对标准方差的计算公式
2024-06-01 20:31:51
提问者: 未知
标准偏差百科名片标准偏差(stddev,standarddeviation)-统计学名词。一种量度数据分布的分散程度之标准，用以衡量数据值偏离算术平均值的程度。标准偏差越小，这些值偏离平均值就越少，反之亦然。标准偏差的大小可通过标准偏差与平均值的倍率关系来衡量。目录公式语法说明计算步骤举例标准差标准偏差与标准差的区别编辑本段公式 标准偏差公式：s=sqrt[(∑(xi-x拨)^2)/（n-1）]...如果你是一个风险厌恶的投资者,资产组合甲的期望收益是12%,标准差是18%;资产组合乙的标准差是21%,
2024-06-01 10:10:02
提问者: 未知
在甲与乙无差异的情况下,组合乙的期望收益是 ...在最优组合证券选择中，无差异曲线（indifference curve）根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益.贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险 。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（ ） 。
2024-06-01 11:12:24
提问者: 未知
正确答案:a,c 解析：贝塔系数是度量资产系统风险的指标 。选项a正确 。资产的风险用标准差计量，因此，标准差衡量的是投资组合的整体风险，而不单纯是非系统风险，选项b错误 。投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值，选项c正确 。投资组合的标准差并不仅仅取决于被组合各证券标准差，而且取决于该组合中各证券之间的关系 。选项d正确 。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。