一道利率互换的题目,急求。

时间国际视频 2024-05-25 04:32:54
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1. 计算远期3个月libor利率:即期3个月libor = 5.5%3个月后的3个月libor远期 = 6.412% 6个月后的3个月libor远期 = 7.282% 9个月后的3个月libor远期 = 8.105% 2. 计算四个季度利息交割日的贴现率(d**count factor):0.986436 0.970874 0.953516 0.934579 3. 找到一个固定利率使得浮动支付方向的npv等于固定支付方向的npv :得到 6.805% 此利率互换的固定利率就是 6.805% 20210311
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