最优投资组合的计算 
2024-05-27 02:54:11
提问者: 未知
最优投资组合的计算案例：设风险证券a和b分别有期望收益率，，标准差分别为，，它间的协方差，又设**证券的收益率=6%，求切点处风险证券a、b的投资比例及最优风险资产投资组合的期望收益率和标准差；再求效用函数为，a=4时，计算包含**资产的三种资产最优组合的结构。求解：第一步，求风险资产的最优组合及该组合的收益率与标准差。随意指定一个期望收益率，考虑达到的最小方差的投资比例（因为**证券的方差以及与...投资组合的风险收益率计算为什么不加上**利率
2024-05-27 04:50:52
提问者: 未知
必要报酬率需要加上**利率，让算的是风险收益率如何衡量和计算投资组合的风险
2024-05-27 03:29:54
提问者: 未知
如何衡量和计算投资组合的风险 投资组合中的风险与回报如何计算投资组合的风险和回报投资担保公司的风险指标怎么计算？
2024-05-27 12:32:58
提问者: 未知
担保公司要求不高。1般小公司都是风险的。关键看看公司模式。像银行信誉度的就是好的。 查看原帖>>市场组合的风险溢价是市场组合投资收益率？
2024-05-27 10:58:03
提问者: 未知
市场风险溢价主要投资里说法相对（几乎）**投资收益而言般**收益主要指投资于国债、**债券和银行储蓄得...3.5%4.5%,因投资企业风险相对较大所要求有额外收益回报投资组合的var计算
2024-05-27 04:15:42
提问者: 未知
第六讲用参数法获取var实验目的：引导学生掌握参数法的基本原理，学会利用参数法来获取头寸的var；掌握正态分布检验，无条件方差和条件方差的几种估计方法；掌握var计量结果的实证检验方法；客观分析var参数法的计量结果。教学内容：一、数值var和参数var如前所述，var是指在一定置信水平和一定持有期内，某一金融资产或组合在正常的市场条件下所面临的最大损失额。据此，var的获取可以有两种完全不同的思...投资组合可以分散什么风险
2024-05-27 23:03:56
提问者: 未知
在投资有一个很著名的话，叫做“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”，这也正是说明需要通过多渠道多方面的投资来分散风险。 我们主要的投资方式有股票、基金、债券，首先你需要看自己是属于风险的偏好者还是风险的规避者，即你能承受多大的风险，然后从中设置您的投资比例。 众所周知，股票是风险最大的，然后是基金，到债券。如果你对股票市场较为熟悉的话，可以将一部分资金用来购买股票获取经济增长的收益。然后剩下的...合理规划低风险的基金投资组合
2024-05-27 04:36:56
提问者: 未知
投资者该如何合理规划低风险基金的投资组合?首先要正确认识货币基金和债券基金今年的收益特征。货币基金是风险程度最低的基金产品，每日计算出万份基金份额收益，每天的这个收益除了非常特殊的...怎样用波动性方法计算投资组合风险
2024-05-27 02:44:17
提问者: 未知
标准差也就是风险。他不仅取决于证券组合内各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。投资组合的标准差计算公式为 σp=w1σ1+w2σ2 各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。关于三种...投资风险价值应怎样计算期望报酬率？
2024-05-27 07:47:34
提问者: 未知
期望报酬率是各种可能报酬率按其概率进行加权平均得到的报酬率。根据期望报酬率计算公式，计算农村企业两个投资方案各自期 望报酬率如下：a 项目期望报酬率：又=0.3x90%0.4...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。