风险报酬系数为10%,风险程度为5%,**报酬率为4%,问该项投资的期望报酬率为多少 
2024-05-13 11:33:39
提问者: 未知
注：资本市场有效的情况下，期望收益率=必要收益率风险溢价0.5% 必要收益率=0.5%+**收益率=4.5%如果风险程度指的是市场平均收益率，风险溢价0.1%，即最后结果4.1%给定市场组合的期望收益率为10%，**收益率为6%，证券a的贝塔系数为0.85，证券b的贝塔系数为1.20
2024-05-13 09:18:22
提问者: 未知
证券市场线方程为e(r)=6%+β*(10%-6%)即e(r)=0.06+0.04βa的均衡期望收益率=6%+0.85*(10%-6%)=9.4%b的均衡期望收益率=6%+1.2*(10%-6%)=10.8%图自己画**报酬率是6%，风险价值系数为10%，标准离差率1.63，求期望投资收益率
2024-05-13 11:58:31
提问者: 未知
期望投资收益率k=6%10%*1.63=22.3%甲乙两方案投资报酬率的期望值均为20%，甲方案标准差大于乙方案标准差，则下列说法正确
2024-05-13 13:45:50
提问者: 未知
参**：a解析：在期望值相等的前提下，标准差越大的风险越大，所以甲方案的风险大于乙方案的风险。假设市场证券组合的预期回报和标准差分别为15%和21%。**利率为7%，一个预期回报为16%的充
2024-05-13 16:56:42
提问者: 未知
资本市场线公式代入，rf＝7％，e=15％,标准差=21％，得到方程后再代入给出的e,就可以算出标准差假设风险投资率为10%,市场组合的必要报酬率为12%,股票a的贝塔系数为1.5
2024-05-13 07:25:10
提问者: 未知
1.首先由总题设得到该股票的期望收益率k1=r+β（k-r)=10%+1.5*(12%-10%)=13% 所以股票价格p=d/(k1-g)=2.5/(13%-4%)=27.78元2.同上，k1=10%+1.2*(12%-10%)=12.4% p=2.5/(12.4%-3%)=26.60元 有不懂的再问。假设证券a的预期收益率为10%，标准差是12%，
2024-05-13 09:21:14
提问者: 未知
设证券a、证券b和其投资组合z的标准差分别是xa、xb、xz，投资比例分别为ka、kb，证券a、b的相关系数为rab。（1）该投资组合的预期收益率等于各证券收益率的加权平均，权重为各自投资比例，即： r=10%*ka+15%*kb=0.1*60%0.15*40%12% （2）根据投资组合标准差xz的计算公式，可得相关系数rab的...风险报酬的表示方法分为两种，分别为（）和风险报酬率。 a.风险价值 b.风险收益 c
2024-05-13 04:57:34
提问者: 未知
参**：d解析：风险报酬的表示方法分为风险报酬额和风险报酬率。如果投资项目a的预期回报率为7%,标准差为5%,而投资项目b的预期回报率为12%,标
2024-05-13 08:18:25
提问者: 未知
甲=5%/0.07=0.71 乙=7%/0.12=0.58 说明乙项目在收益相同的情况下风险更小一些,选b计算预期报酬率
2024-05-13 02:43:57
提问者: 未知
从题目上看就是假定景气好转/普通/差的概率是一样的,都是33.33%,这样就可以计算了.而解释实际报酬与预期报酬的差异也是从实际发生和概率的不同去解释的特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。