投资组合的方差等于组合中各种金融资产方差的加权平均。 ( ) 
2024-05-26 22:31:49
提问者: 未知
参**：unknown用r语言画两种风险资产的投资组合的风险回报图
2024-05-26 16:45:47
提问者: 未知
1计算两种资产的投资组合我们需要知道每种资产的期望和标准差然后根据两种资产所占的权重去计算组合的期望和标准差计算公式如图w1是资产1的权重w2是资产2的权重μ1是资产1的期望μ2是资产2的期望σ1是资产1的标准差σ2是资产2的标准差ρ是资产1与资产2的相关度2在r中先把需要的参数μ，σ，ρ写入mu<-c(10,15)sigma<-c(16,24)rho<-0.23然后写入权重w1...加权风险资产的资产风险权重表
2024-05-26 04:48:49
提问者: 未知
银行的资产分：现金、证券、贷款、固定资产、无形资产等，各类资产风险不同。为了反映资产的风险度，保障银行资产运营的安全性效益性，不同风险资产设置了不同的风险系数，以各种风险资产数额乘以风险系数再加总所得之数称为加权风险资产。现金风险风险系数最低，证券等较高。依据《商业银行...在各种资产风险来临之时，什么才是普通投资者的避险资产？
2024-05-26 10:50:08
提问者: 未知
避险资产在效用上一定是与风险资产呈局部或者完全对冲的资产。风险资产是由于市场波动...所以作为投资角度上来说，我们要衡量好避险资产和非避险资产的关系，算出相应的比例。...计算资产组合的风险是将组合中各个证券风险简单加总或加权平均。（）
2024-05-26 09:14:53
提问者: 未知
参**：错解析：资产组合的风险并非组合中各个证券风险的简单加总或加权平均，而是取决于它们之间相互关联的程度。因此，在组成组合时，不仅取决于构成组告的各个证券的...请问投资组合风险有可能比单项资产最低风险小吗?
2024-05-26 19:49:04
提问者: 未知
如题。如果存在单项资产间相关性为负时会出现这种情况吗？为什么？有大佬的话能说得通俗易懂点吗？（非专…银行的风险加权资产是指按照各种资产不同的( )计算的资产总量。
2024-05-26 21:33:08
提问者: 未知
正确答案:a解析：银行的风险加权资产是指按照各种资产不同的风险权重比例计算的资产总量。**资产的市场组合的相关系数是多少？？
2024-05-26 18:11:18
提问者: 未知
是0吧，相关系数反映的是两种资产收益率变动之间的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；因为**资产...白银能成为分散风险的组合资产吗？
2024-05-26 02:42:53
提问者: 未知
理论上来说只能作为一个保值的操作，分散风险是不可能的。另外它属于即时操作，所以操作的时候花点时间看住是必须的。就理论上来说，它比股市更稳定，但是好的信息和分析也是很重要的选对正规**可以让你稳定的盈利有需要可以追问我就是顾问市场组合是唯一有效的风险资产组合
2024-05-26 23:30:14
提问者: 未知
【答案】abcd 【解析】切点m是市场均衡点，它代表惟一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”；直线的截距表示**利率，由于**，因此可以视为等待的报酬率；在m点的左侧，你将同时持有**资产和风险资产组合，在m点的右侧，你将仅持有市场组合m，并且会借入资金以进一步投资于组合m。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。