假设**收益率为6%，某一资产组合贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18 
2024-05-19 03:52:41
提问者: 未知
参**：a解析：设市场组合的收益率为x，根据詹森测度，则有：3%18%-[6%1.5×(x-6%)]，可得，x=12%。假设**利率为6%,市场的期望收益率为16%
2024-05-19 21:59:08
提问者: 未知
1,根据 e(ri)=rf+[e(rm)--rf ]i 所 β=10%--6%/16%-6%=0.4=4% 2根据 e(ri)=rf+[e(rm)--rf ]βi 0.19=rf+0.5(rm-rf) 0.22=rf+0.6(rm-rf) 联程组 1.14=3rm+3rf 1.1=3rm+2rf 解得rf=0.04=4%a公司股票的贝塔系数为2.5 **利率为6% 市场上所有股票的平均报酬率为10%.根
2024-05-19 19:02:47
提问者: 未知
（1） 该公司股票的 预期收益率：6%+（10%-6%）*2.5=16%（2） 若该股票为固定成长股票，成长率为6％，预计一年后的股利为1,5元，则 该股票的价值：1.5/（16%-6%）=15元（3）若未来三年股利按20%增长，而后每年增长6%，则该股票价值：2*1.2/1.16+2*1.2*1.2/（1.16*1.16）+2*1.2*1.2*1.2/（1.16*1.16*1.16）+2*1.2...假定沪深300股票指数现在的点数为3900点,以年利率计算的股利支付率和**利？
2024-05-19 10:37:45
提问者: 未知
沪深300股票指数现在的点数为3900.1年利益利率计算的股利，那么应该说是赚钱的。某公司增发的普通股的市价为40元／股，筹资费用率为市价的6%，该公司每年股利固定为每
2024-05-19 02:06:53
提问者: 未知
参**：b解析：该普通股资本成本=1.25/［40×（1-6%）］=3.32%。已知**利率为10%,市场要求的收益率为16%,某公司股票的贝塔值为1.2,
2024-05-19 14:52:13
提问者: 未知
这个是ddm模型第二种情况不变增长率的的套用. 投资者要求的投资回报率k=**利率+股票的贝塔值x（市场要求的收益率-**利率） 10%1.2x（16%-10%） 17.2% 该公司股价v=d1（k-g）=2.1/(17.2%-5%)=17.21美元王女士持有某一公司股票，到2年后才开始分红，每股每年红利0.5元，红利支付率为50%
2024-05-19 05:19:55
提问者: 未知
参**：b解析：，折现后为某种股票为固定成长股票，年增长率8%，最近刚分配股利为8元，**收益率为 10%，
2024-05-19 17:59:03
提问者: 未知
根据资本资产定价模型可知该股票的必要收益率；10%1.5×(18%-10%)=22%，根据长期持有股票，股利固定增长的股票股价模型可知，该股票的内在价值=8×(1＋8%)/(22%-8%)=61.71...某公司拟增发新的普通股票，发行价为6元/股，公司上年支付股利率为0.84，预计股利每
2024-05-19 09:06:38
提问者: 未知
参**：c解析：[计算提示]普通股的资本成本率=[0.84×(1+5%)/6]+5%某股票的市场价格为50元，期望收益率为14%，**利率为6%，市场风险溢价为8.5
2024-05-19 16:19:40
提问者: 未知
参**：b解析：如果证券与市场组合的协方差加倍，那么其β值和风险溢价也随之加倍。现在的风险溢价为14%-6%8%，因此协方差加倍后的风险溢价为16%，新的折现率为16%6%22%...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。