6月12日，某投资者郭某以7550美元／吨的价格买入10月份锌期货合约，同时以731 
2024-05-17 01:46:27
提问者: 未知
参**：d解析：由题意得知：10月份的锌期货合约盈利为7680-7550=130美元／吨；12月份的铜期货合约亏损为7410-7310=100美元／吨；130-100=30美元／吨。因此，本题的正确....标的股票价格为31元，执行价格为30元，**利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3元
2024-05-17 23:49:53
提问者: 未知
我来吧。（1套会。31-2+2.25=30.25>30∴买入看涨期权，卖出期权票，这时将得到30.25，将这笔去投资，月后将收到30.25×e^(10%×3/12)=31.02此时，按照看涨期权的执行价，只需要花30元就能买进股票，从而得到净收益31.02-30=1.02 （2）有套利机会。31+1-3=29<30∴卖出看涨期权，买进看跌期权和股票，这时候就需要向别人借29元，三个月后...欧元期货合约月份为6个连续的季度月
2024-05-17 09:07:52
提问者: 未知
一个季度是三个月 也就是说：一年加半年 共18个月3个月欧元利率期货合约最早在（）推出。 a.芝加哥期货交易所 b.芝加哥商业交易所
2024-05-17 17:09:00
提问者: 未知
参**：d解析：3个月欧元利率期货合约，全称3个月欧元银行间同业拆放利率期货合约，最早在1998年由伦敦国际金融交易所推出，目前交易量排名处于全球短期利率期货交易的...一个无股息股票看涨期权的期限为6个月，当前股票价格为30美元，执行价格为28美元，**利率为每年8%
2024-05-17 09:17:17
提问者: 未知
看涨期权下限套利是指（下文分析针对欧式期权）： 任何时刻，不付红利的欧式看涨期权的价格应高于标的资产现价s与执行价格的贴现值ke^-rt的差额与零的较大者。即不付红利的欧式看涨期权价格应满足以下关系式： c>max(s-ke^-rt,0) 其中，c代表看涨期权权利金；k为期权执行价格；t为期权的到期.... 2014 年 4 月，在芝加哥商业交易所（cme）交易的英镑/美元期货的合约月份
2024-05-17 01:02:37
提问者: 未知
这道题目的答案是d，就算你不知道相应的月份所交易的期货合约月份的相关制度，实际上是可以用排除法就可以看得到答案的，解释如下：首先这道题是单选题，a和c可以率先排除了，时间是4月，必须注意期货合约的交割日前或后的交易合约月份是不同的，4月的交割日前和4月交割日后的交易合约月份理应向后顺延...6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95
2024-05-17 16:01:34
提问者: 未知
6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（euribor）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。3个月欧元利率（euribor）期货合约的合约规模是100w，以95.45的价格买进，以95.40的价格平仓，损失100,0000×(95.40-95.45)/100×3/12×10=-1...美元较欧元贬值，此时最佳策略为( )。a．卖出美元期货，同时卖出欧元期货 b．买入
2024-05-17 10:52:33
提问者: 未知
参**：c解析：【解析】美元较欧元贬值，最好的方式就是卖出美元的期货，防止价格下降，同时买入欧元期货，进行套期保值。买进执行价格为960美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（cbot）5月大豆看跌期权，权利
2024-05-17 02:32:24
提问者: 未知
参**：b解析：该交易为熊市看跌期权垂直套利。根据公式：最大风险=净权利金；最大收益=（高执行价格-低执行价格）-净权利金；损益平衡点=低执行价格+最大收益或高执行...9月1日cf511期货价格为13850元／吨，虽看好后市，但认为14200元／吨的价格难以突破，
2024-05-17 07:47:34
提问者: 未知
看涨期权的损益平衡点是 执行价格加上权利金也就是14200+70=14270，卖出看涨期权只有价格在高于14270时才能亏损，在14270之下都是可以获利的，但最高盈利是权利金价格也就是70元，由于期货价格是13850，买入期货价格上涨就可以获利，那么价格在高于14270之后正好与期权的亏损相弥补，价格在在高于13850低于14200时，期货头寸稳定盈利可以获得350元/吨的盈利，期权获得70元...特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。