市场投资组合包括所有可交易的风险资产：金融资产和实物资产。市场组合是一个完全多样化的风险资产组合。市场组合无法观测，如何选择最合理最有代表性的资产组合来代替所有普通股的资产组合？ 
2024-05-13 14:10:24
提问者: 未知
市场持续震荡，风险凸显。在选择基金理财投资时，秉承“一堆鸡蛋多个篮子”的理念，优选基金做投资组合，更助你抗风险。基金组合应结合自身所处生命周期，承受风险能力与...为什么多数的年轻人看不起年收益6% - 10%的投资组合，而直接投身于更高回报的股票市场或外汇市场呢？
2024-05-13 12:26:26
提问者: 未知
学还是个工科，去了工厂周围也都是工人居多，所以我的圈子相对下层一些，我在周围人听说过的很多“机构”都是股票、期货、...按照10%的收益率来算，我60岁就可以告别单身了。...某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为8%，则
2024-05-13 03:46:20
提问者: 未知
参**：b解析：本题考核的是风险收益率的推算。据题意，e(rp)=10%，rm=12%，rf=8%，则投资组合的βp=e(rp)/(rm-rf)=10%(12%-8%)=2.5。β大于1,风险收益率大于市场组合收益率?
2024-05-13 11:07:51
提问者: 未知
答案错了。此题显然是选择等于1，市场证券组合的β就是1，选a毫无疑问。某投资组合的风险收益率为10%, 市场组合的平均收益率为12%, **收益率为8%, 则该投资组
2024-05-13 05:00:58
提问者: 未知
某投资组合的风险收益率为10%,市场组合的平均收益率为12%,**收益率为8%,则该投资组合的β系数为()。答案是2.5,解析:β=10%(12%-8%)=2.5。为什么?我算的是这样的(如图),...已知某投资组合的必要收益率为20%，市场组合的平均收益率为12%，**收益率为 4
2024-05-13 22:31:54
提问者: 未知
参**：c解析：由于：必要收益率=**收益率+风险收益率，即：20%4%β(12%-4%，则该组合的β系数=(20%-4%)/(12%-4%)=2。股票所含系统风险与市场组合的风险一致是什么意思?
2024-05-13 12:04:22
提问者: 未知
一项资产的系统风险与市场组合系统风险一致，说明该项资产的贝塔系数为1.假定**资产的收益率等于12%，市场组合的预期收益率等于15%。如果某两种证券的贝它系数分别等于0.6和1.
2024-05-13 19:03:40
提问者: 未知
照套投资学课本的公式就行了。**资产的市场组合的相关系数是多少？？
2024-05-13 04:23:13
提问者: 未知
是0吧，相关反映的是两产收益率变动的关系，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关，相关系数不为0，否则，相关系数为0；因为**资产不存在风险，因此，**资产的收益率是固定不变的，不受市场组合收益率变动的影响，所以，**资产与市场组合之间不具有相关性，相关系数为0。( )可以规避期货投资基金的系统性风险。a．投资组合分散化 b．指数期货交易 c．
2024-05-13 06:53:57
提问者: 未知
参**：b解析：对于系统风险或整个市场的风险，可以运用指数期货交易来进行控制和回避。对于非系统性风险，可以通过投资组合的分散化和多cta策略来进行控制和回避。特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。