画出风险厌恶者无差异曲线的形状然后为什么是这样的. 
2024-05-24 16:10:10
提问者: 未知
画出风险厌恶者无差异曲线的形状然后为什么是这样的. 扫码下载作业帮 拍照搜题一拍即得 答案解析 解析看不懂？求助智能家教解答 查看解答 相似问题 两种厌恶品的无...市场组合的期望收益率为12%，**收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，
2024-05-24 23:07:35
提问者: 未知
参**：c解析：资产组合的期望收益率e（r）=rf+β[e（rm）-rf]=4%β×（12%-4%）=20%，β=2。**报酬率是6%，风险价值系数为10%，标准离差率1.63，求期望投资收益率
2024-05-24 11:58:31
提问者: 未知
期望投资收益率k=6%10%*1.63=22.3%已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为10%和20%，**报酬率为5%，假设某投
2024-05-24 02:16:16
提问者: 未知
参**：c解析：本题的考核点是资本市场线。总期望报酬率＝（150／100）×10%（1-150／100）×5%12.5%总标准差＝（150／100）×20%30%。**收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，
2024-05-24 01:35:17
提问者: 未知
参**：b解析：理论收益率=0.07+1.3×(0.15-0.07)=0.174＞0.12，根据证券的折现现金流模型，理论价格较市场实际价格低，所以市场高估了该证券，应该卖出。投资学习题：股票提供的期望收益率为18%，标准差为22%。黄金提供的期望收益率为10%，标准差为30%。
2024-05-24 03:58:19
提问者: 未知
在这种题设下，黄金应该在有效边界的下半段，应该被舍去的。如果为了对冲风险，那也要求相关系数为一啊何谓无差异曲线
2024-05-24 10:52:08
提问者: 未知
无差异曲线是对一个特定的投资者而言，根据他对期望收益率和风险的偏好态度，按照期望收益率对风险补偿的要求，得到的一系列满意程度相同的（无差异）证券组合在均值方差...已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%，**报酬率为8%，某投资者将
2024-05-24 02:42:15
提问者: 未知
参**：a,b,d解析：投资于风险资产的比例=120/100=1.2总期望报酬率=1.2×15%(1-1.2)×8%16.4%，选项a正确;总标准差=1.2×20%24%，选项b正确;由于投资于风险资产的比例=1...当收益率曲线发出红色警报，投资者该如何抵御市场风险？
2024-05-24 09:16:41
提问者: 未知
当收益率曲线发出红色警报了，这...2、投资的标的是否质地优良，是否具有成长性，这个成长性:-警报,抵御,曲线,收益率:当收益率曲线发出红色警报，投资者该如何抵御市场风险？关于证券投资组合期望收益率和**利率的计算
2024-05-24 05:42:32
提问者: 未知
资本资产定价模型公式为 证券收益率=**收益率+贝塔值*（市场收益率—**收益率） 根据此公式,联立方程组 25%**收益率+1.5*（市场收益率—**收益率） 15%**收益率+0.9*（市场收益率—**收益率） 解得：市场收益率=1/6 **收益率=0特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。