某投资组合的必要收益率为12%，市场组合的风险收益率为5%，**收益率为 4%，则 
2024-05-26 17:01:08
提问者: 未知
参**：a解析：投资组合必要收益率=rf下标+β组下标×(rm-rf)即12%4%β组×5%解得：β组=1.6某投资组合的风险收益率为9%，市场组合的平均收益率为10%，**收益率为4%。
2024-05-26 23:44:32
提问者: 未知
参**：依题意，e(rρ)＝9%，rm＝10%，rf＝4%，则投资组合的因为该投资组合的β系数为1.5，大于1，所以可以断定该投资组合的系统风险比较大。资产a预期收益率为10%，β=1；**资产b，预期收益率为4%；资产c预期收益率为6%，β=0.5
2024-05-26 15:05:46
提问者: 未知
卖出资产c，买入资产a和b各一半买入的组合的beta=0.5，与卖出一致，风险对冲整个投资的收益率是1%：卖出为-6%，买入为0.5*10%+0.5*4%=7%某股票β值为2，**收益率为4%，市场收益率为12%，如果该股票的期望收益率为18
2024-05-26 06:22:32
提问者: 未知
参**：b,c解析：ri=αi+rf+βi（rm-rf）+εi，20%αi+4%2×（12%-4%），αi=2%，股票价格被高估。**收益率为5%，风险收益率为8%，资金时间价值为4%，通货膨胀补偿率为 1%，那
2024-05-26 18:44:03
提问者: 未知
参**：b解析：必要收益率=**收益率+风险收益率=5%8%13%假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果**收益率为
2024-05-26 08:54:36
提问者: 未知
参**：a解析：3%18%-[6%(rm-6%)×1.5]rm=12%已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%， b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为( )。
2024-05-26 09:15:10
提问者: 未知
已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益率的标准离差为20%，b的收益率的标准离差为25%，则ab的相关系数为()。已知ab投资组合中，ab收益率的协方差为3%，a的收益...股票x期望收益率为12%，而风险值β=1，股票a期望收益率为13%，β=1.5，市场的期望收益率为11%，rf=5%。
2024-05-26 21:31:30
提问者: 未知
对于x ：0.05+（0.11-0.05）乘1=0.11对于a：0.05+0.12=0.17 选择 期望收益率大于要求收益率的 所以 选x股票的标准差与股票收益率标准差的关系
2024-05-26 20:10:33
提问者: 未知
的标准差，指的就是其率的标准差 票的标准差主要是根据基金净值于一段时间内波动的情况计算而来的。一般而言，标准差愈大，表示的涨跌较剧烈，风险程度也较大。 股票的收益率标准差”是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。目前**资产收益率为7%，整个股票市场的平均收益率为15%，abc公司股票预期收益
2024-05-26 07:25:52
提问者: 未知
参**：c解析：ri=rf+β(rm-rf)=7%1.11×(15%-7%)=15.88%特别声明：本网为公益网站，人人都可发布，所有内容为会员自行上传发布"，本站不承担任何法律责任，如内容有该作者著作权或违规内容，请联系我们清空删除。